PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFBYX с AGEPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFBYX с AGEPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TFBYX (American Beacon TwentyFour Sustainable Short Term Bond Fund) and AGEPX (American Beacon Frontier Markets Income Fund) are both mutual funds - TFBYX is a Short-Term Bond fund managed by American Beacon, while AGEPX is a Emerging Markets Bonds fund managed by American Beacon. Over the past 5 years, TFBYX returned 2.95%/yr vs 7.87%/yr for AGEPX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. TFBYX charges 0.57%/yr vs 1.38%/yr for AGEPX.

Доходность

Сравнение доходности TFBYX и AGEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Beacon TwentyFour Sustainable Short Term Bond Fund (TFBYX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFBYX показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у AGEPX с доходностью 6.76%.

TFBYX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.78%
С начала года
0.79%
6 месяцев
0.98%
1 год
4.07%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.95%
10 лет*
—

AGEPX

1 день
0.00%
1 месяц
1.25%
С начала года
6.76%
6 месяцев
8.20%
1 год
20.49%
3 года*
16.96%
5 лет*
7.87%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFBYX и AGEPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TFBYX
American Beacon TwentyFour Sustainable Short Term Bond Fund		0.79%5.58%5.81%7.22%-3.86%0.70%2.74%
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		6.76%18.76%15.58%12.83%-12.84%6.64%0.15%

Correlation

The correlation between TFBYX and AGEPX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2020 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Beacon TwentyFour Sustainable Short Term Bond Fund

American Beacon Frontier Markets Income Fund

Часто сравнивают с TFBYX:
TFBYX с ABNDXTFBYX с VBTLXTFBYX с AADBXTFBYX с AHLPXTFBYX с AADEXTFBYX с ADNPXTFBYX с STBFX
Часто сравнивают с AGEPX:
AGEPX с EADOXAGEPX с EELDXAGEPX с PIPAXAGEPX с SPYAGEPX с RCTIXAGEPX с OLGAXAGEPX с FFRHX

Доходность на риск

TFBYX vs. AGEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFBYX
Ранг доходности на риск TFBYX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFBYX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFBYX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFBYX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFBYX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFBYX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
AGEPX
Ранг доходности на риск AGEPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFBYX c AGEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Beacon TwentyFour Sustainable Short Term Bond Fund (TFBYX) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFBYXAGEPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
5.75

-3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
9.78

-6.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

2.57

-0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

6.65

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.70

30.13

-21.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFBYX vs. AGEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFBYX на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа AGEPX равного 5.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFBYX и AGEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFBYXAGEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

5.75

-3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.82

1.53

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

1.33

+0.43

Просадки

Сравнение просадок TFBYX и AGEPX

Максимальная просадка TFBYX за все время составила -7.41%, что меньше максимальной просадки AGEPX в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFBYX и AGEPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFBYXAGEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.41%

-22.47%

+15.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-3.17%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.60%

-4.80%

+3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.41%

-22.47%

+15.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.16%

-3.64%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.70%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TFBYX и AGEPX

Текущая волатильность для American Beacon TwentyFour Sustainable Short Term Bond Fund (TFBYX) составляет 0.72%, в то время как у American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что TFBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFBYXAGEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

0.83%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

2.99%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86%

3.67%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.63%

5.16%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.68%

4.98%

-3.30%

Сравнение комиссий TFBYX и AGEPX

TFBYX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии AGEPX в 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFBYX и AGEPX

Дивидендная доходность TFBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности AGEPX в 9.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		9.58%9.79%11.92%9.40%7.26%7.65%7.07%8.38%9.55%7.09%8.28%6.80%
TFBYX
American Beacon TwentyFour Sustainable Short Term Bond Fund		3.78%3.84%3.79%3.73%12.53%3.07%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TFBYX and AGEPX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGEPX has higher volatility (0.83%) compared to TFBYX (0.72%). In terms of maximum drawdown, TFBYX dropped -7.41% vs AGEPX's -22.47%.

AGEPX currently has the higher Sharpe Ratio (5.75 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFBYX и AGEPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор