PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFAFX с WRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TFAFX с WRPIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX).

TFAFX управляется Tactical Fund Advisors. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г.. WRPIX управляется Wells Fargo Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TFAFX и WRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TFAFX и WRPIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		-4.48%11.54%20.19%19.64%-24.11%16.14%7.88%3.73%
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		9.57%5.37%11.23%-0.06%10.44%6.84%-16.77%-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, TFAFX показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у WRPIX с доходностью 9.57%.

TFAFX

1 день
2.32%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-3.59%
1 год
12.45%
3 года*
13.13%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

WRPIX

1 день
0.45%
1 месяц
3.60%
С начала года
9.57%
6 месяцев
13.26%
1 год
11.94%
3 года*
8.36%
5 лет*
7.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tactical Growth Allocation Fund

Allspring Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с TFAFX:
TFAFX с ^VIXTFAFX с TFAZXTFAFX с TFAQXTFAFX с QRPRXTFAFX с GAAVXTFAFX с JAAAXTFAFX с ADANX
Часто сравнивают с WRPIX:
WRPIX с QRPIXWRPIX с RMDFXWRPIX с TALTXWRPIX с JAAAXWRPIX с SPATXWRPIX с ADANXWRPIX с QRPRX

Сравнение комиссий TFAFX и WRPIX

TFAFX берет комиссию в 1.96%, что несколько больше комиссии WRPIX в 0.72%.

TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund

Доходность на риск

TFAFX vs. WRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFAFX
Ранг доходности на риск TFAFX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFAFX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFAFX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFAFX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFAFX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
WRPIX
Ранг доходности на риск WRPIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRPIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRPIX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRPIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRPIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRPIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFAFX c WRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) и Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TFAFXWRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.49

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.94

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.52

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

3.11

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TFAFX vs. WRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFAFX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа WRPIX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFAFX и WRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TFAFXWRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.49

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.12

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.40

+0.03

Корреляция

Корреляция между TFAFX и WRPIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFAFX и WRPIX

TFAFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WRPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%.

TTM2025202420232022202120202019
TFAFX
Tactical Growth Allocation Fund		0.00%0.00%0.00%0.20%3.71%12.30%4.64%0.13%
WRPIX
Allspring Alternative Risk Premia Fund		6.54%7.16%3.25%4.66%15.23%0.00%0.00%1.76%

Просадки

Сравнение просадок TFAFX и WRPIX

Максимальная просадка TFAFX за все время составила -25.67%, что больше максимальной просадки WRPIX в -21.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFAFX и WRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TFAFXWRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.67%

-21.67%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.95%

-7.32%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.67%

-8.72%

-16.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

0.00%

-7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-7.49%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

4.00%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TFAFX и WRPIX

Tactical Growth Allocation Fund (TFAFX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Allspring Alternative Risk Premia Fund (WRPIX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что TFAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TFAFXWRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

2.34%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

5.68%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

8.25%

+9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

7.11%

+7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

7.12%

+7.38%