PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEXN с FTCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с FTCE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and FTCE (First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TEXN tracks the Russell Texas Equity Index while FTCE tracks the Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, TEXN returned 26.72% vs 26.16% for FTCE. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for FTCE.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и FTCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 19.41%, что значительно выше, чем у FTCE с доходностью 11.68%.

TEXN

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
10.94%
С начала года
19.41%
1 год
26.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.99%

FTCE

1 день
0.07%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
11.02%
С начала года
11.68%
1 год
26.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FTCE

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF
$135.21K$167.39K$261.36K

TEXN

iShares Texas Equity ETF
$69.37K$62.99K$79.18K

Сравнение доходности по годам TEXN и FTCE

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		19.41%8.33%
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		11.68%16.77%

Correlation

The correlation between TEXN and FTCE is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.55

The correlation between TEXN and FTCE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEXN и FTCE

Секторы
TEXN
FTCE

Энергетика

36.3%
3.4%

Промышленность

16.4%
8.9%

Технологии

16.2%
36.3%

Потребительский циклический сектор

9.9%
12.2%

Финансовые услуги

4.4%
11.6%

Недвижимость

4.1%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
7.4%

Здравоохранение

3.2%
9.8%

Коммунальные услуги

2.8%
2.2%

Потребительский защитный сектор

2.2%
4.3%

Сырьевые материалы

0.9%
1.9%

Энергетика

TEXN
36.3%
FTCE
3.4%

Промышленность

TEXN
16.4%
FTCE
8.9%

Технологии

TEXN
16.2%
FTCE
36.3%

Потребительский циклический сектор

TEXN
9.9%
FTCE
12.2%

Финансовые услуги

TEXN
4.4%
FTCE
11.6%

Недвижимость

TEXN
4.1%
FTCE
2.0%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.4%
FTCE
7.4%

Здравоохранение

TEXN
3.2%
FTCE
9.8%

Коммунальные услуги

TEXN
2.8%
FTCE
2.2%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.2%
FTCE
4.3%

Сырьевые материалы

TEXN
0.9%
FTCE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с XOEXTEXN с KATTEXN с BTRTEXN с FTAGTEXN с RFFCTEXN с XMAGTEXN с QQQ
Часто сравнивают с FTCE:
FTCE с FDLFTCE с FNDXFTCE с USOYFTCE с AIRRFTCE с DJUNFTCE с UJUNFTCE с PSMD

Доходность на риск

TEXN vs. FTCE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FTCE
Ранг доходности на риск FTCE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TEXN c FTCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEXNFTCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.91

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.65

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.59

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.27

8.05

+2.21

TEXN vs. FTCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEXN на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTCE равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEXN и FTCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEXN и FTCE

Максимальная просадка TEXN за все время составила -8.81%, что меньше максимальной просадки FTCE в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и FTCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNFTCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.81%

-18.11%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-10.16%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-2.62%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-2.69%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.26%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и FTCE

iShares Texas Equity ETF (TEXN) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что TEXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNFTCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

3.69%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

11.00%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.85%

13.78%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.64%

16.59%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

16.59%

-1.95%

Сравнение комиссий TEXN и FTCE

TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTCE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и FTCE

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности FTCE в 0.65%

ПозицияTTM20252024
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		0.65%0.96%0.28%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.41%0.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and FTCE have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEXN has higher volatility (4.49%) compared to FTCE (3.69%). In terms of maximum drawdown, TEXN dropped -8.81% vs FTCE's -18.11%.

On 1-year performance, TEXN leads with 26.72% vs 26.16% for FTCE. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FTCE has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 26.72% return vs 26.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for FTCE.

TEXN has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.65% for FTCE.

TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while FTCE tracks Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.60% for FTCE.

FTCE currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и FTCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор