PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEXN с FTCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEXN с FTCE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TEXN (iShares Texas Equity ETF) and FTCE (First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - TEXN tracks the Russell Texas Equity Index while FTCE tracks the Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, TEXN returned 30.05% vs 26.64% for FTCE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEXN charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for FTCE.

Доходность

Сравнение доходности TEXN и FTCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Texas Equity ETF (TEXN) и First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEXN показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у FTCE с доходностью 8.46%.

TEXN

1 день
-1.33%
1 месяц
-2.29%
С начала года
20.05%
6 месяцев
18.60%
1 год
30.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTCE

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.98%
С начала года
8.46%
6 месяцев
7.63%
1 год
26.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEXN и FTCE

2026 (YTD)2025
TEXN
iShares Texas Equity ETF		20.05%8.33%
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		8.46%16.77%

Correlation

The correlation between TEXN and FTCE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.56

Сравнение распределения секторов TEXN и FTCE

Секторы
TEXN
FTCE

Энергетика

32.3%
3.5%

Технологии

20.6%
38.9%

Промышленность

16.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

11.6%
11.9%

Недвижимость

3.9%
2.0%

Финансовые услуги

3.9%
10.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
8.0%

Коммунальные услуги

2.7%
2.0%

Здравоохранение

2.7%
8.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%
4.2%

Сырьевые материалы

0.7%
2.0%

Энергетика

TEXN
32.3%
FTCE
3.5%

Технологии

TEXN
20.6%
FTCE
38.9%

Промышленность

TEXN
16.3%
FTCE
8.3%

Потребительский циклический сектор

TEXN
11.6%
FTCE
11.9%

Недвижимость

TEXN
3.9%
FTCE
2.0%

Финансовые услуги

TEXN
3.9%
FTCE
10.6%

Коммуникационные услуги

TEXN
3.3%
FTCE
8.0%

Коммунальные услуги

TEXN
2.7%
FTCE
2.0%

Здравоохранение

TEXN
2.7%
FTCE
8.7%

Потребительский защитный сектор

TEXN
2.1%
FTCE
4.2%

Сырьевые материалы

TEXN
0.7%
FTCE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Texas Equity ETF

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF

Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с XOEXTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с RFFCTEXN с BTRTEXN с VTI
Часто сравнивают с FTCE:
FTCE с FDLFTCE с USOYFTCE с FNDXFTCE с AIRRFTCE с UJUNFTCE с PSMDFTCE с DJUN

Доходность на риск

TEXN vs. FTCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEXN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FTCE
Ранг доходности на риск FTCE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEXN c FTCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Texas Equity ETF (TEXN) и First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEXNFTCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.95

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.66

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.35

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.63

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.43

—

TEXN vs. FTCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEXN и FTCE

Максимальная просадка TEXN за все время составила -6.34%, что меньше максимальной просадки FTCE в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEXN и FTCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEXNFTCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.34%

-18.11%

+11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.34%

-10.16%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-5.44%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.24%

-2.55%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.83%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TEXN и FTCE

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEXNFTCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.77%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

13.76%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

16.88%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

16.88%

-2.38%

Сравнение комиссий TEXN и FTCE

TEXN берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTCE в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEXN и FTCE

Дивидендная доходность TEXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности FTCE в 0.83%

ПозицияTTM20252024
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		0.83%0.96%0.28%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.40%0.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEXN and FTCE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, TEXN leads with 30.05% vs 26.64% for FTCE. On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 30.05% return vs 26.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for FTCE.

TEXN has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.83% for FTCE.

TEXN tracks Russell Texas Equity Index, while FTCE tracks Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for TEXN and 0.60% for FTCE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEXN и FTCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор