PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TESL с BSMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TESL с BSMW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TESL (Simplify Volt TSLA Revolution ETF) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - TESL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Actively Managed, while BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TESL returned 33.50%/yr vs 3.20%/yr for BSMW. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TESL charges 0.97%/yr vs 0.18%/yr for BSMW.

Доходность

Сравнение доходности TESL и BSMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TESL показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у BSMW с доходностью 1.30%.

TESL

1 день
-2.63%
1 месяц
23.98%
С начала года
0.60%
6 месяцев
-18.80%
1 год
-14.28%
3 года*
33.50%
5 лет*
14.14%
10 лет*
—

BSMW

1 день
0.11%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.59%
1 год
6.93%
3 года*
3.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TESL и BSMW

2026 (YTD)202520242023
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		0.60%-14.73%152.27%25.13%
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		1.30%3.42%-0.35%7.00%

Correlation

The correlation between TESL and BSMW is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г.

0.01

Сравнение распределения секторов TESL и BSMW

Секторы
TESL
BSMW

Потребительский циклический сектор

100.0%
0.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

1.7%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

TESL
100.0%
BSMW
0.3%

Сырьевые материалы

TESL

-

BSMW

-

Коммуникационные услуги

TESL

-

BSMW

-

Потребительский защитный сектор

TESL

-

BSMW

-

Энергетика

TESL

-

BSMW

-

Финансовые услуги

TESL

-

BSMW
1.7%

Здравоохранение

TESL

-

BSMW

-

Промышленность

TESL

-

BSMW

-

Недвижимость

TESL

-

BSMW

-

Технологии

TESL

-

BSMW
0.1%

Коммунальные услуги

TESL

-

BSMW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Volt TSLA Revolution ETF

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с TESL:
TESL с TSIITESL с TSLLTESL с ILCBTESL с AGGHTESL с MFUSTESL с SGRTTESL с QLC
Часто сравнивают с BSMW:
BSMW с XLEBSMW с BESFBSMW с MRALBSMW с CRWLBSMW с RSPGBSMW с WEEIBSMW с MLPA

Доходность на риск

TESL vs. BSMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TESL
Ранг доходности на риск TESL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TESL: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TESL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TESL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TESL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TESL: 77
Ранг коэф-та Мартина
BSMW
Ранг доходности на риск BSMW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMW: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TESL c BSMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TESLBSMWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.25
2.48

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
3.56

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.50

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

2.39

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

7.53

-7.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TESL vs. BSMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TESL на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа BSMW равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TESL и BSMW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TESLBSMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

2.48

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.69

-0.50

Просадки

Сравнение просадок TESL и BSMW

Максимальная просадка TESL за все время составила -69.11%, что больше максимальной просадки BSMW в -7.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TESL и BSMW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TESLBSMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.11%

-7.57%

-61.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.12%

-2.92%

-53.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.12%

-7.34%

-48.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.58%

-0.98%

-36.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

-1.72%

-35.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.22%

0.92%

+30.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TESL и BSMW

Simplify Volt TSLA Revolution ETF (TESL) имеет более высокую волатильность в 24.38% по сравнению с Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что TESL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TESLBSMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.38%

0.93%

+23.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.08%

1.98%

+39.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.90%

2.82%

+54.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.69%

5.00%

+45.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.02%

5.00%

+45.02%

Сравнение комиссий TESL и BSMW

TESL берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BSMW в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TESL и BSMW

Дивидендная доходность TESL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.86%, что больше доходности BSMW в 3.20%

ПозицияTTM2025202420232022
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		3.20%3.24%3.48%2.36%0.00%
TESL
Simplify Volt TSLA Revolution ETF		22.86%23.87%0.62%0.00%0.83%

Часто задаваемые вопросы

TESL and BSMW have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TESL has higher volatility (24.38%) compared to BSMW (0.93%). In terms of maximum drawdown, TESL dropped -69.11% vs BSMW's -7.57%.

On 3-year performance, TESL leads with 33.50% vs 3.20% for BSMW. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMW has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TESL has performed better with a 33.50% return vs 3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.97% for TESL.

TESL has the higher dividend yield at 22.86%, compared with 3.20% for BSMW.

TESL is categorized as Large Cap Growth Equities, while BSMW is Municipal Bonds. TESL tracks Actively Managed, while BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for TESL and 0.18% for BSMW.

BSMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TESL и BSMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор