Сравнение TEQLX с JOMMX
TEQLX (TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund) and JOMMX (JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, TEQLX returned 10.56%/yr vs 9.74%/yr for JOMMX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEQLX charges 0.19%/yr vs 1.49%/yr for JOMMX.
Доходность
Сравнение доходности TEQLX и JOMMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEQLX показывает доходность 29.20%, что значительно выше, чем у JOMMX с доходностью 20.38%. За последние 10 лет акции TEQLX превзошли акции JOMMX по среднегодовой доходности: 10.56% против 9.74% соответственно.
TEQLX
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- 29.20%
- 6 месяцев
- 32.06%
- 1 год
- 56.15%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 10.56%
JOMMX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 20.38%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- 39.43%
- 3 года*
- 19.96%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.74%
Сравнение доходности по годам TEQLX и JOMMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 29.20% | 34.10% | 6.71% | 9.23% | -20.22% | -3.07% | 17.67% | 18.59% | -14.60% | 37.47% |
JOMMX JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund | 20.38% | 23.88% | 4.29% | 24.91% | -21.36% | 7.22% | 23.57% | 18.25% | -20.02% | 28.46% |
Correlation
The correlation between TEQLX and JOMMX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2014 г. | 0.77 |
Over the past year, the correlation between TEQLX and JOMMX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.77, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEQLX vs. JOMMX — Ранг доходности на риск
TEQLX
JOMMX
Сравнение TEQLX c JOMMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEQLX | JOMMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.45 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 3.35 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.41 | 10.04 | +7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEQLX | JOMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26 | 1.82 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.54 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.49 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок TEQLX и JOMMX
Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.33%, что меньше максимальной просадки JOMMX в -42.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и JOMMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEQLX | JOMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -42.63% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -13.61% | +0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.97% | -20.97% | +5.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.05% | -36.52% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | -42.63% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -2.85% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.60% | -12.38% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 4.31% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQLX и JOMMX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что TEQLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JOMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEQLX | JOMMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 5.24% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.45% | 22.53% | -7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 25.03% | -7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 18.16% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.68% | 18.24% | -0.56% |
Сравнение комиссий TEQLX и JOMMX
TEQLX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JOMMX в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQLX и JOMMX
Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности JOMMX в 10.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOMMX JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund | 10.62% | 12.79% | 9.45% | 0.94% | 1.10% | 20.78% | 0.45% | 0.68% | 0.53% | 1.05% | 2.12% | 0.00% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.19% | 2.83% | 2.93% | 3.08% | 2.51% | 2.27% | 2.04% | 2.77% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
TEQLX and JOMMX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEQLX has higher volatility (7.82%) compared to JOMMX (5.24%). In terms of maximum drawdown, TEQLX dropped -39.33% vs JOMMX's -42.63%.
TEQLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEQLX и JOMMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор