PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEQLX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEQLX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TEQLX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEQLX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.92%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%17.67%18.59%-14.60%37.47%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, TEQLX показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции TEQLX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 7.93% против 11.92% соответственно.

TEQLX

1 день
2.77%
1 месяц
-9.01%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.01%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.93%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с SCHGTEQLX с TCIEXTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с TIEIXTEQLX с VXUSTEQLX с VOO
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий TEQLX и GLLSX

TEQLX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

TEQLX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEQLX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEQLXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

2.70

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

3.29

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

3.64

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

15.21

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEQLX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEQLX на текущий момент составляет 1.87, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEQLX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEQLXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.70

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.73

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.69

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.57

-0.30

Корреляция

Корреляция между TEQLX и GLLSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEQLX и GLLSX

Дивидендная доходность TEQLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.75%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок TEQLX и GLLSX

Максимальная просадка TEQLX за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQLX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEQLXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.33%

-32.59%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-14.39%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.14%

-30.02%

-7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.33%

-32.59%

-6.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.91%

-11.66%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.74%

-7.99%

-6.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.44%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TEQLX и GLLSX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) составляет 9.21%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что TEQLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEQLXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.21%

11.43%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

15.86%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

19.71%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

17.27%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

17.37%

+0.09%