Сравнение TEQAX с TMAYX
TEQAX (Touchstone Global ESG Equity Fund) and TMAYX (Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y) are both mutual funds - TEQAX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Touchstone, while TMAYX is a High Yield Bonds fund actively managed by Touchstone. Over the past 10 years, TEQAX returned 11.86%/yr vs 4.53%/yr for TMAYX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. TEQAX charges 1.16%/yr vs 0.78%/yr for TMAYX.
Доходность
Сравнение доходности TEQAX и TMAYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEQAX показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у TMAYX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции TEQAX превзошли акции TMAYX по среднегодовой доходности: 11.86% против 4.53% соответственно.
TEQAX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- 13.13%
- 6 месяцев
- 14.24%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 20.55%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 11.86%
TMAYX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.53%
Сравнение доходности по годам TEQAX и TMAYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | 13.13% | 29.86% | 8.94% | 23.45% | -17.07% | 11.86% | 14.44% | 23.18% | -9.72% | 25.74% |
TMAYX Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y | 1.65% | 6.15% | 8.27% | 13.25% | -8.54% | 9.47% | 4.72% | 12.39% | -2.47% | 0.31% |
Correlation
The correlation between TEQAX and TMAYX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2013 г. | 0.47 |
The correlation between TEQAX and TMAYX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEQAX vs. TMAYX — Ранг доходности на риск
TEQAX
TMAYX
Сравнение TEQAX c TMAYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) и Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEQAX | TMAYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.49 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 3.09 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.44 | 12.94 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEQAX | TMAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.41 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.02 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.90 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.86 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок TEQAX и TMAYX
Максимальная просадка TEQAX за все время составила -61.14%, что больше максимальной просадки TMAYX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEQAX и TMAYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEQAX | TMAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.14% | -21.44% | -39.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.23% | -2.02% | -9.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.29% | -4.36% | -9.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.95% | -13.66% | -22.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.95% | -21.44% | -14.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.80% | -2.10% | -15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 0.48% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEQAX и TMAYX
Touchstone Global ESG Equity Fund (TEQAX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y (TMAYX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что TEQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEQAX | TMAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 0.76% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 2.04% | +11.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 2.59% | +13.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 4.70% | +13.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 5.06% | +13.11% |
Сравнение комиссий TEQAX и TMAYX
TEQAX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии TMAYX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEQAX и TMAYX
Дивидендная доходность TEQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности TMAYX в 7.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEQAX Touchstone Global ESG Equity Fund | 3.89% | 4.40% | 3.51% | 1.46% | 7.21% | 12.19% | 0.33% | 3.80% | 10.50% | 13.02% | 0.55% | 51.95% |
TMAYX Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Class Y | 7.72% | 7.25% | 7.82% | 7.91% | 6.25% | 6.37% | 6.43% | 3.81% | 2.18% | 4.47% | 2.86% | 1.81% |
Часто задаваемые вопросы
TEQAX and TMAYX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEQAX has higher volatility (5.25%) compared to TMAYX (0.76%). In terms of maximum drawdown, TEQAX dropped -61.14% vs TMAYX's -21.44%.
TMAYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEQAX и TMAYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор