Сравнение TEPLX с LVHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI).
TEPLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 нояб. 1954 г.. LVHI - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность QS International Low Volatility High Dividend Hedged Index. Фонд был запущен 27 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPLX и LVHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPLX и LVHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPLX Templeton Growth Fund, Inc. | -4.50% | 23.40% | 5.41% | 20.98% | -11.71% | 5.13% | 5.74% | 14.85% | -14.68% | 17.80% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 11.30% | 27.12% | 14.81% | 17.45% | 3.84% | 18.19% | -8.76% | 18.35% | -5.22% | 12.26% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPLX показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у LVHI с доходностью 11.30%.
TEPLX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -4.50%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- 15.69%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 6.64%
LVHI
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 20.02%
- 1 год
- 33.29%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPLX и LVHI
TEPLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.
Доходность на риск
TEPLX vs. LVHI — Ранг доходности на риск
TEPLX
LVHI
Сравнение TEPLX c LVHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) и Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPLX | LVHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.52 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 3.22 | -1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.56 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 3.14 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 15.92 | -10.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPLX | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.52 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.50 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между TEPLX и LVHI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPLX и LVHI
Дивидендная доходность TEPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.07%, что больше доходности LVHI в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPLX Templeton Growth Fund, Inc. | 15.07% | 14.39% | 2.97% | 1.13% | 0.91% | 1.70% | 0.98% | 5.40% | 12.87% | 1.79% | 1.43% | 1.63% |
LVHI Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF | 4.52% | 4.92% | 3.98% | 8.12% | 7.74% | 4.13% | 3.97% | 6.67% | 10.67% | 3.38% | 2.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEPLX и LVHI
Максимальная просадка TEPLX за все время составила -61.23%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPLX и LVHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPLX | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.23% | -32.31% | -28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -8.63% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -11.99% | -14.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -1.44% | -7.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -3.56% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.05% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPLX и LVHI
Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Legg Mason International Low Volatility High Dividend ETF (LVHI) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что TEPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPLX | LVHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 4.02% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 7.13% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 13.31% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 10.99% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 13.82% | +1.47% |