PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEPLX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEPLX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

TEPLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 нояб. 1954 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TEPLX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEPLX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEPLX
Templeton Growth Fund, Inc.		-5.56%23.40%5.41%20.98%-11.71%5.13%5.74%14.85%-14.68%13.38%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, TEPLX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

TEPLX

1 день
3.05%
1 месяц
-7.75%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-2.96%
1 год
14.79%
3 года*
10.69%
5 лет*
5.59%
10 лет*
6.52%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Growth Fund, Inc.

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с TEPLX:
TEPLX с CFIPXTEPLX с SPYTEPLX с QQQTEPLX с VOOTEPLX с IVVTEPLX с AOATEPLX с FZROX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий TEPLX и GCCHX

TEPLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

TEPLX
Templeton Growth Fund, Inc.
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

TEPLX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPLX
Ранг доходности на риск TEPLX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPLX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPLX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPLX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPLX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPLX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPLX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEPLXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.55

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

3.20

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

4.57

-3.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.92

16.21

-11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEPLX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPLX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPLX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEPLXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.55

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.05

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.37

+0.09

Корреляция

Корреляция между TEPLX и GCCHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPLX и GCCHX

Дивидендная доходность TEPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEPLX
Templeton Growth Fund, Inc.		15.24%14.39%2.97%1.13%0.91%1.70%0.98%5.40%12.87%1.79%1.43%1.63%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEPLX и GCCHX

Максимальная просадка TEPLX за все время составила -61.23%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPLX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEPLXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.23%

-54.32%

-6.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-14.89%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-54.32%

+27.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.65%

-9.81%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-14.11%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

4.20%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPLX и GCCHX

Текущая волатильность для Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) составляет 6.93%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что TEPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEPLXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

9.28%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

17.44%

-6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.90%

27.93%

-11.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

26.92%

-11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

25.23%

-9.94%