PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TEPLX с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEPLX с FZROX

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

TEPLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 нояб. 1954 г.. FZROX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEPLX или FZROX.

Корреляция

Корреляция между TEPLX и FZROX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TEPLX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.75%
108.61%
TEPLX
FZROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEPLX:

0.05

FZROX:

0.55

Коэф-т Сортино

TEPLX:

0.19

FZROX:

0.89

Коэф-т Омега

TEPLX:

1.03

FZROX:

1.13

Коэф-т Кальмара

TEPLX:

0.06

FZROX:

0.56

Коэф-т Мартина

TEPLX:

0.23

FZROX:

2.24

Индекс Язвы

TEPLX:

4.01%

FZROX:

4.85%

Дневная вол-ть

TEPLX:

17.03%

FZROX:

19.77%

Макс. просадка

TEPLX:

-63.59%

FZROX:

-34.96%

Текущая просадка

TEPLX:

-5.83%

FZROX:

-9.71%

Доходность по периодам

С начала года, TEPLX показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -5.55%.

TEPLX

С начала года

0.80%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

-3.79%

1 год

-0.30%

5 лет

8.32%

10 лет

1.96%

FZROX

С начала года

-5.55%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

-4.35%

1 год

9.36%

5 лет

15.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TEPLX и FZROX

TEPLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

TEPLX
Templeton Growth Fund, Inc.
График комиссии TEPLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TEPLX: 1.05%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZROX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEPLX и FZROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPLX
Ранг риск-скорректированной доходности TEPLX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEPLX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPLX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPLX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPLX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPLX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEPLX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TEPLX, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TEPLX: 0.05
FZROX: 0.55
Коэффициент Сортино TEPLX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TEPLX: 0.19
FZROX: 0.89
Коэффициент Омега TEPLX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TEPLX: 1.03
FZROX: 1.13
Коэффициент Кальмара TEPLX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TEPLX: 0.06
FZROX: 0.56
Коэффициент Мартина TEPLX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TEPLX: 0.23
FZROX: 2.24

Показатель коэффициента Шарпа TEPLX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPLX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.05
0.55
TEPLX
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPLX и FZROX

Дивидендная доходность TEPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FZROX в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEPLX
Templeton Growth Fund, Inc.		1.10%1.11%1.13%0.91%1.70%0.98%2.06%2.15%1.79%1.43%1.63%2.81%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.23%1.16%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEPLX и FZROX

Максимальная просадка TEPLX за все время составила -63.59%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPLX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.83%
-9.71%
TEPLX
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности TEPLX и FZROX

Текущая волатильность для Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) составляет 11.92%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что TEPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.92%
14.26%
TEPLX
FZROX