PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEPIX с URPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEPIX с URPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) and URPIX (ProFunds UltraBear Fund) are both mutual funds - TEPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while URPIX is a Inverse Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, TEPIX returned 31.22%/yr vs -28.85%/yr for URPIX. At a correlation of -0.86, they often move in opposite directions. TEPIX charges 1.48%/yr vs 1.78%/yr for URPIX.

Доходность

Сравнение доходности TEPIX и URPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEPIX показывает доходность 57.79%, что значительно выше, чем у URPIX с доходностью -18.36%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции URPIX по среднегодовой доходности: 31.22% против -28.85% соответственно.

TEPIX

1 день
1.85%
1 месяц
34.64%
С начала года
57.79%
6 месяцев
56.06%
1 год
107.82%
3 года*
41.60%
5 лет*
23.82%
10 лет*
31.22%

URPIX

1 день
-0.34%
1 месяц
-10.38%
С начала года
-18.36%
6 месяцев
-17.79%
1 год
-35.88%
3 года*
-30.46%
5 лет*
-23.61%
10 лет*
-28.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEPIX и URPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		57.79%30.08%14.17%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		-18.36%-27.06%-32.89%-31.77%29.74%-43.61%-51.10%-42.03%4.20%-32.58%

Correlation

The correlation between TEPIX and URPIX is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

-0.86

The correlation between TEPIX and URPIX has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Technology UltraSector Fund

ProFunds UltraBear Fund

Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с SCHGTEPIX с USNQXTEPIX с DXQLXTEPIX с IXNTEPIX с VOOTEPIX с IUIT.L
Часто сравнивают с URPIX:
URPIX с RYVNXURPIX с UHPIXURPIX с RYTPXURPIX с RYURXURPIX с UWPIXURPIX с RYCLXURPIX с ENPIX

Доходность на риск

TEPIX vs. URPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
URPIX
Ранг доходности на риск URPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPIX c URPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds UltraBear Fund (URPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEPIXURPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.60
-1.55

+5.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
-2.43

+6.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

0.74

+0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

-1.00

+5.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

-1.77

+16.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEPIX vs. URPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPIX на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа URPIX равного -1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPIX и URPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEPIXURPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

-1.55

+5.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

-0.70

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

-0.81

+1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

-0.56

+0.71

Просадки

Сравнение просадок TEPIX и URPIX

Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, что меньше максимальной просадки URPIX в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и URPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEPIXURPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.14%

-99.92%

+10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.64%

-36.62%

+11.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.97%

-69.89%

-15.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.97%

-76.97%

-8.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.97%

-96.96%

+11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.64%

-99.92%

+46.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.79%

-79.07%

+29.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.73%

20.71%

-12.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPIX и URPIX

ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с ProFunds UltraBear Fund (URPIX) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEPIXURPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.15%

5.71%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.07%

18.10%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.37%

23.76%

+7.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.10%

33.83%

+111.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.51%

35.62%

+69.89%

Сравнение комиссий TEPIX и URPIX

TEPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии URPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPIX и URPIX

Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности URPIX в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.04%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%
URPIX
ProFunds UltraBear Fund		3.34%2.73%0.00%3.02%0.00%0.00%0.47%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEPIX and URPIX have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (10.15%) compared to URPIX (5.71%). In terms of maximum drawdown, TEPIX dropped -89.14% vs URPIX's -99.92%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEPIX и URPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор