Сравнение TEPIX с UBPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX).
TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. UBPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 15 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPIX и UBPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPIX и UBPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -12.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
UBPIX ProFunds UltraLatin America Fund | 43.05% | 88.27% | -39.96% | 53.61% | 9.98% | -10.66% | -50.10% | 13.18% | -22.18% | 46.59% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPIX показывает доходность -12.41%, что значительно ниже, чем у UBPIX с доходностью 43.05%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции UBPIX по среднегодовой доходности: 23.33% против 6.47% соответственно.
TEPIX
- 1 день
- 6.36%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -12.41%
- 6 месяцев
- -11.70%
- 1 год
- 36.64%
- 3 года*
- 21.96%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 23.33%
UBPIX
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 43.05%
- 6 месяцев
- 77.57%
- 1 год
- 115.15%
- 3 года*
- 33.37%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPIX и UBPIX
TEPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии UBPIX в 1.73%.
Доходность на риск
TEPIX vs. UBPIX — Ранг доходности на риск
TEPIX
UBPIX
Сравнение TEPIX c UBPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPIX | UBPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.66 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.87 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 4.73 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.82 | 17.20 | -12.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPIX | UBPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.66 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.50 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.12 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | -0.15 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между TEPIX и UBPIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPIX и UBPIX
Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности UBPIX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.68% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBPIX ProFunds UltraLatin America Fund | 3.52% | 5.03% | 6.94% | 4.32% | 10.96% | 6.00% | 0.53% | 1.28% | 1.58% | 0.22% | 0.32% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок TEPIX и UBPIX
Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, что меньше максимальной просадки UBPIX в -98.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и UBPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPIX | UBPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -98.57% | +9.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -24.47% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.97% | -49.18% | -35.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.97% | -89.02% | +4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.27% | -89.47% | +15.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.68% | -84.66% | +34.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.94% | 6.81% | +1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPIX и UBPIX
Текущая волатильность для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) составляет 12.13%, в то время как у ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) волатильность равна 21.07%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPIX | UBPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.13% | 21.07% | -8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.81% | 32.82% | -8.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.73% | 45.43% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.06% | 46.35% | +98.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.42% | 56.40% | +49.02% |