PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEPIX с UAPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEPIX с UAPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TEPIX (ProFunds Technology UltraSector Fund) and UAPIX (ProFunds UltraSmall Cap Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, TEPIX returned 14.40%/yr vs 12.46%/yr for UAPIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEPIX charges 1.48%/yr vs 1.60%/yr for UAPIX.

Доходность

Сравнение доходности TEPIX и UAPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEPIX показывает доходность 49.95%, что значительно выше, чем у UAPIX с доходностью 41.12%. За последние 10 лет акции TEPIX превзошли акции UAPIX по среднегодовой доходности: 14.40% против 12.46% соответственно.

TEPIX

1 день
0.63%
1 месяц
9.25%
С начала года
49.95%
6 месяцев
46.73%
1 год
89.60%
3 года*
-12.74%
5 лет*
-8.78%
10 лет*
14.40%

UAPIX

1 день
1.61%
1 месяц
9.00%
С начала года
41.12%
6 месяцев
34.49%
1 год
83.87%
3 года*
27.77%
5 лет*
2.36%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEPIX и UAPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		49.95%30.08%-71.46%91.81%-51.01%46.85%64.53%71.30%-5.89%49.17%
UAPIX
ProFunds UltraSmall Cap Fund		41.12%12.77%10.42%22.26%-43.78%23.06%13.86%46.81%-26.88%24.36%

Correlation

The correlation between TEPIX and UAPIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.75

The correlation between TEPIX and UAPIX shifts across timeframes, from 0.62 (3 years) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds Technology UltraSector Fund

ProFunds UltraSmall Cap Fund

Часто сравнивают с TEPIX:
TEPIX с RMQAXTEPIX с DXQLXTEPIX с SCHGTEPIX с OLGAXTEPIX с VOOTEPIX с IXNTEPIX с USNQX
Часто сравнивают с UAPIX:
UAPIX с DXNLXUAPIX с INPIXUAPIX с SMPIXUAPIX с CNPIXUAPIX с BLPIXUAPIX с DXSLXUAPIX с BIPIX

Доходность на риск

TEPIX vs. UAPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPIX
Ранг доходности на риск TEPIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPIX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
UAPIX
Ранг доходности на риск UAPIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPIX c UAPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEPIXUAPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.25

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.80

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.33

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

3.96

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

13.47

-1.91

TEPIX vs. UAPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPIX на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAPIX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPIX и UAPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEPIX и UAPIX

Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, примерно равная максимальной просадке UAPIX в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и UAPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEPIXUAPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.14%

-88.51%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.64%

-22.32%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.79%

-49.86%

-35.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-85.79%

-61.82%

-23.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.79%

-72.18%

-13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.34%

0.00%

-58.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.89%

-35.98%

-13.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

6.55%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPIX и UAPIX

ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с ProFunds UltraSmall Cap Fund (UAPIX) с волатильностью 12.82%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEPIXUAPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.67%

12.82%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.05%

28.58%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.88%

39.46%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.36%

45.31%

+7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.58%

46.63%

-2.05%

Сравнение комиссий TEPIX и UAPIX

TEPIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии UAPIX в 1.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPIX и UAPIX

Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности UAPIX в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TEPIX
ProFunds Technology UltraSector Fund		2.15%3.22%0.00%0.37%0.00%0.90%2.31%0.00%0.23%
UAPIX
ProFunds UltraSmall Cap Fund		0.33%0.47%1.06%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.13%

Часто задаваемые вопросы

TEPIX and UAPIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEPIX has higher volatility (17.67%) compared to UAPIX (12.82%). In terms of maximum drawdown, TEPIX dropped -89.14% vs UAPIX's -88.51%.

TEPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEPIX и UAPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор