Сравнение TEPIX с RMQHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX).
TEPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г.. RMQHX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100. Фонд был запущен 28 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPIX и RMQHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPIX и RMQHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | -9.41% | 30.08% | 14.17% | 91.81% | -51.01% | 46.85% | 64.53% | 71.30% | -5.89% | 49.17% |
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | -10.78% | 33.90% | 44.74% | 115.89% | -59.96% | 56.33% | 101.06% | 80.70% | -7.28% | 69.79% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPIX показывает доходность -9.41%, что значительно выше, чем у RMQHX с доходностью -10.78%. За последние 10 лет акции TEPIX уступали акциям RMQHX по среднегодовой доходности: 23.83% против 31.49% соответственно.
TEPIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -4.47%
- С начала года
- -9.41%
- 6 месяцев
- -8.68%
- 1 год
- 55.67%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 11.51%
- 10 лет*
- 23.83%
RMQHX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -8.83%
- С начала года
- -10.78%
- 6 месяцев
- -8.79%
- 1 год
- 57.38%
- 3 года*
- 38.47%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- 31.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPIX и RMQHX
TEPIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии RMQHX в 1.27%.
Доходность на риск
TEPIX vs. RMQHX — Ранг доходности на риск
TEPIX
RMQHX
Сравнение TEPIX c RMQHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) и Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPIX | RMQHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.85 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.52 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.70 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.11 | 5.72 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPIX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.85 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.37 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.68 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.65 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между TEPIX и RMQHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPIX и RMQHX
Дивидендная доходность TEPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности RMQHX в 38.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPIX ProFunds Technology UltraSector Fund | 3.55% | 3.22% | 0.00% | 0.37% | 0.00% | 0.90% | 2.31% | 0.00% | 0.23% |
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | 38.97% | 34.77% | 25.22% | 3.66% | 0.00% | 2.13% | 5.17% | 0.10% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEPIX и RMQHX
Максимальная просадка TEPIX за все время составила -89.14%, что больше максимальной просадки RMQHX в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPIX и RMQHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPIX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.14% | -63.21% | -25.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.64% | -24.97% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.97% | -63.21% | -21.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.97% | -63.21% | -21.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.39% | -17.32% | -56.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.69% | -13.02% | -36.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.09% | 7.47% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPIX и RMQHX
Текущая волатильность для ProFunds Technology UltraSector Fund (TEPIX) составляет 11.99%, в то время как у Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) волатильность равна 13.45%. Это указывает на то, что TEPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RMQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPIX | RMQHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 13.45% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.89% | 26.33% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.78% | 47.83% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.99% | 46.26% | +98.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.38% | 46.35% | +59.03% |