Сравнение TEPAX с NQP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP).
TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. NQP - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 февр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPAX и NQP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPAX и NQP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPAX American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio | -0.02% | 4.36% | 2.14% | 3.63% | -4.36% | -0.03% | 3.52% | 4.14% | 0.90% | 2.43% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 2.14% | 15.46% | 2.70% | 7.44% | -21.95% | 7.75% | 7.08% | 21.21% | -2.28% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPAX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у NQP с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции TEPAX уступали акциям NQP по среднегодовой доходности: 1.51% против 3.34% соответственно.
TEPAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 1.51%
NQP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 1.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPAX и NQP
TEPAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии NQP в 1.27%.
Доходность на риск
TEPAX vs. NQP — Ранг доходности на риск
TEPAX
NQP
Сравнение TEPAX c NQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPAX | NQP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.50 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 2.27 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.31 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 3.27 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 8.94 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.50 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.17 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.31 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.41 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между TEPAX и NQP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPAX и NQP
Дивидендная доходность TEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности NQP в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPAX American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio | 2.40% | 2.39% | 2.44% | 1.96% | 1.11% | 0.87% | 1.44% | 1.79% | 1.72% | 1.79% | 2.22% | 2.36% |
NQP Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income | 7.86% | 7.87% | 6.69% | 3.07% | 4.89% | 4.51% | 4.38% | 4.23% | 5.34% | 5.34% | 5.67% | 6.10% |
Просадки
Сравнение просадок TEPAX и NQP
Максимальная просадка TEPAX за все время составила -7.13%, что меньше максимальной просадки NQP в -41.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPAX и NQP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.13% | -41.87% | +34.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -4.63% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -32.41% | +25.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.13% | -32.41% | +25.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -1.68% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -6.93% | +5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 1.69% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPAX и NQP
Текущая волатильность для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) составляет 0.62%, в то время как у Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income (NQP) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что TEPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPAX | NQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 4.13% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 5.32% | -4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 9.22% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 9.80% | -7.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 10.85% | -8.79% |