Сравнение TEPAX с APUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX).
TEPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 17 мая 2012 г.. APUSX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 25 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPAX и APUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPAX и APUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPAX American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio | -0.02% | 4.36% | 2.14% | 3.63% | -4.36% | -0.03% | 3.52% |
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 0.21% | 3.88% | 3.65% | 2.63% | -0.18% | -0.40% | 0.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPAX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у APUSX с доходностью 0.21%.
TEPAX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 3.50%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 1.51%
APUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 2.54%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPAX и APUSX
TEPAX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии APUSX в 0.60%.
Доходность на риск
TEPAX vs. APUSX — Ранг доходности на риск
TEPAX
APUSX
Сравнение TEPAX c APUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) и Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPAX | APUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 2.83 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 10.29 | -7.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 5.18 | -3.67 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 15.80 | -13.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.26 | 57.18 | -49.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPAX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 2.83 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.60 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.40 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между TEPAX и APUSX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPAX и APUSX
Дивидендная доходность TEPAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности APUSX в 2.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPAX American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio | 2.40% | 2.39% | 2.44% | 1.96% | 1.11% | 0.87% | 1.44% | 1.79% | 1.72% | 1.79% | 2.22% | 2.36% |
APUSX Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund | 2.61% | 3.69% | 3.68% | 1.69% | 0.33% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEPAX и APUSX
Максимальная просадка TEPAX за все время составила -7.13%, что больше максимальной просадки APUSX в -1.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPAX и APUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPAX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.13% | -1.64% | -5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.07% | -0.20% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.12% | -1.45% | -5.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.10% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.30% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 0.06% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPAX и APUSX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) имеет более высокую волатильность в 0.62% по сравнению с Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund (APUSX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что TEPAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPAX | APUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.62% | 0.10% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.99% | 0.53% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 1.09% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.93% | 1.24% | +0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.06% | 1.14% | +0.92% |