PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TEND с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TEND и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEND показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью 5.75%.


TEND

1 день
-0.17%
1 месяц
0.77%
6 месяцев
6.84%
С начала года
7.70%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

HEQT

1 день
-0.32%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
4.65%
С начала года
5.75%
1 год
12.71%
3 года*
12.91%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEND и HEQT


Correlation

The correlation between TEND and HEQT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г.

0.89

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Доходность на риск

TEND vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TEND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEND c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF (TEND) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TENDHEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

TEND vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEND и HEQT

Максимальная просадка TEND за все время составила -5.92%, что меньше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEND и HEQT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TENDHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.92%

-11.51%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-0.32%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-2.73%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TEND и HEQT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TENDHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.11%

6.70%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.11%

8.44%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

8.44%

-0.33%

Сравнение комиссий TEND и HEQT

TEND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TEND и HEQT

Дивидендная доходность TEND за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности HEQT в 1.19%


ПозицияTTM20252024202320222021
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
1.19%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%
TEND
iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF
0.13%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


TEND and HEQT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HEQT is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HEQT is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.50% for TEND.

HEQT has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.13% for TEND.

TEND is categorized as Defined Outcome, while HEQT is Equity Hedged. They also come from different issuers: BlackRock and Simplify. Their fees differ too: 0.50% for TEND and 0.43% for HEQT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEND и HEQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор