Сравнение TEMX с PPEM
TEMX (Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF) and PPEM (Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF -) are both Emerging Markets Diversified funds. TEMX is actively managed, while PPEM is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEMX charges 0.79%/yr vs 0.61%/yr for PPEM.
Доходность
Сравнение доходности TEMX и PPEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEMX
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- 14.55%
- С начала года
- 20.06%
- 1 год
- 29.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPEM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMX и PPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMX Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 20.06% | 21.36% |
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 31.88% | 29.30% |
Correlation
The correlation between TEMX and PPEM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between TEMX and PPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMX vs. PPEM — Ранг доходности на риск
TEMX
PPEM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TEMX c PPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (TEMX) и Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - (PPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMX | PPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMX и PPEM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMX | PPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.14% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.62% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMX и PPEM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMX | PPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.70% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.92% | — | — |
Сравнение комиссий TEMX и PPEM
TEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PPEM в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMX и PPEM
Дивидендная доходность TEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как PPEM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PPEM Putnam Panagora ESG Emerging Markets Equity ETF - | 49.06% | 6.05% | 3.27% | 1.94% |
TEMX Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 0.90% | 1.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEMX and PPEM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PPEM is cheaper at 0.61% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PPEM is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for TEMX.
PPEM has the higher dividend yield at 49.06%, compared with 0.90% for TEMX.
They also come from different issuers: Touchstone and Putnam. Their fees differ too: 0.79% for TEMX and 0.61% for PPEM.
Подберите оптимальное распределение для TEMX и PPEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор