Сравнение TEMX с EMDM
TEMX (Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF) and EMDM (First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. TEMX is actively managed, while EMDM is passively managed. Over the past year, TEMX returned 43.25% vs 91.32% for EMDM. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. TEMX charges 0.79%/yr vs 0.75%/yr for EMDM.
Доходность
Сравнение доходности TEMX и EMDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMX показывает доходность 27.65%, что значительно ниже, чем у EMDM с доходностью 39.03%.
TEMX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 10.02%
- С начала года
- 27.65%
- 6 месяцев
- 29.76%
- 1 год
- 43.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMDM
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 11.04%
- С начала года
- 39.03%
- 6 месяцев
- 45.21%
- 1 год
- 91.32%
- 3 года*
- 32.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMX и EMDM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMX Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 27.65% | 21.46% |
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 39.03% | 50.39% |
Correlation
The correlation between TEMX and EMDM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between TEMX and EMDM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMX vs. EMDM — Ранг доходности на риск
TEMX
EMDM
Сравнение TEMX c EMDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (TEMX) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMX | EMDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.66 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 5.87 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.46 | 24.30 | -12.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMX | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 3.92 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.83 | 1.58 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок TEMX и EMDM
Максимальная просадка TEMX за все время составила -14.95%, что меньше максимальной просадки EMDM в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMX и EMDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMX | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -18.81% | +3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -15.65% | +0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -1.32% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -4.07% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 3.77% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMX и EMDM
Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (TEMX) и First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF (EMDM) имеют волатильность 9.77% и 9.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMX | EMDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 9.61% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.43% | 20.78% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.87% | 23.42% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 19.79% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.76% | 19.79% | +2.97% |
Сравнение комиссий TEMX и EMDM
TEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии EMDM в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMX и EMDM
Дивидендная доходность TEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности EMDM в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EMDM First Trust Bloomberg Emerging Market Democracies ETF | 2.57% | 3.57% | 5.87% | 2.16% |
TEMX Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 0.85% | 1.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEMX and EMDM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEMX has higher volatility (9.77%) compared to EMDM (9.61%). In terms of maximum drawdown, TEMX dropped -14.95% vs EMDM's -18.81%.
On 1-year performance, EMDM leads with 91.32% vs 43.25% for TEMX. On fees, EMDM is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EMDM has been the lower-risk option at 9.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EMDM has performed better with a 91.32% return vs 43.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMDM is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for TEMX.
EMDM has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.85% for TEMX.
They also come from different issuers: Touchstone and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for TEMX and 0.75% for EMDM.
EMDM currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMX и EMDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор