Сравнение TEMX с BPH
TEMX (Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - TEMX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Touchstone, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. TEMX charges 0.79%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности TEMX и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEMX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 6.55%
- С начала года
- 26.52%
- 6 месяцев
- 28.79%
- 1 год
- 41.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMX и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEMX Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 1.41% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 3.22% |
Correlation
The correlation between TEMX and BPH is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMX vs. BPH — Ранг доходности на риск
TEMX
BPH
Сравнение TEMX c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (TEMX) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMX | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMX | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 9.79 | -8.01 |
Просадки
Сравнение просадок TEMX и BPH
Максимальная просадка TEMX за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMX и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMX | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -2.35% | -12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | 0.00% | -2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -0.93% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMX и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMX | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 23.51% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.75% | 23.51% | -0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.75% | 23.51% | -0.76% |
Сравнение комиссий TEMX и BPH
TEMX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMX и BPH
Дивидендная доходность TEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
TEMX Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 0.86% | 1.08% |
Часто задаваемые вопросы
TEMX and BPH have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.79% for TEMX.
TEMX has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.00% for BPH.
TEMX is categorized as Emerging Markets Diversified, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: Touchstone and Precidian. Their fees differ too: 0.79% for TEMX and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для TEMX и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор