PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMUX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMUX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

TEMUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMUX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMUX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund		2.63%34.68%5.47%9.87%-21.75%-3.50%11.18%22.44%-18.73%39.16%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, TEMUX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции TEMUX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 7.16% против 11.92% соответственно.

TEMUX

1 день
1.93%
1 месяц
-9.28%
С начала года
2.63%
6 месяцев
7.80%
1 год
32.54%
3 года*
15.21%
5 лет*
3.01%
10 лет*
7.16%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с TEMUX:
TEMUX с MACGXTEMUX с MEGIXTEMUX с CPOAXTEMUX с WAEMXTEMUX с EDDTEMUX с MSEQXTEMUX с CPODX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий TEMUX и GLLSX

TEMUX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

TEMUX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMUX
Ранг доходности на риск TEMUX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMUX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMUX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMUX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMUX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMUX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMUXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.70

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

3.29

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.64

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

15.21

-6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMUX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMUX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMUX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMUXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.70

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.73

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.69

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.57

-0.32

Корреляция

Корреляция между TEMUX и GLLSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMUX и GLLSX

Дивидендная доходность TEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund		2.36%2.43%2.09%2.41%1.92%4.47%1.96%1.81%1.67%1.26%1.10%1.44%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок TEMUX и GLLSX

Максимальная просадка TEMUX за все время составила -68.20%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMUX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMUXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.20%

-32.59%

-35.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-14.39%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-30.02%

-8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.17%

-32.59%

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-11.66%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-7.99%

-13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.44%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMUX и GLLSX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) составляет 7.82%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что TEMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMUXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

11.43%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

15.86%

-4.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

19.71%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

17.27%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

17.37%

+0.20%