PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMUX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMUX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

TEMUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMUX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMUX и FPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund		2.63%34.68%5.47%9.87%-21.75%-3.50%11.18%22.44%-18.73%39.16%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		3.44%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%

Доходность по периодам

С начала года, TEMUX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции TEMUX уступали акциям FPADX по среднегодовой доходности: 7.16% против 7.85% соответственно.

TEMUX

1 день
1.93%
1 месяц
-9.28%
С начала года
2.63%
6 месяцев
7.80%
1 год
32.54%
3 года*
15.21%
5 лет*
3.01%
10 лет*
7.16%

FPADX

1 день
3.21%
1 месяц
-8.18%
С начала года
3.44%
6 месяцев
7.16%
1 год
32.67%
3 года*
15.83%
5 лет*
3.78%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с TEMUX:
TEMUX с MACGXTEMUX с CPOAXTEMUX с MEGIXTEMUX с EDDTEMUX с MSEQXTEMUX с WAEMXTEMUX с CPODX
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM

Сравнение комиссий TEMUX и FPADX

TEMUX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

TEMUX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMUX
Ранг доходности на риск TEMUX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMUX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMUX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMUX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMUX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMUX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMUXFPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.88

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.47

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.47

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

9.85

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMUX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMUX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMUX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMUXFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.88

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.23

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.45

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.28

-0.03

Корреляция

Корреляция между TEMUX и FPADX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMUX и FPADX

Дивидендная доходность TEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности FPADX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund		2.36%2.43%2.09%2.41%1.92%4.47%1.96%1.81%1.67%1.26%1.10%1.44%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.28%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Просадки

Сравнение просадок TEMUX и FPADX

Максимальная просадка TEMUX за все время составила -68.20%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMUX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMUXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.20%

-39.16%

-29.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-13.28%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-37.04%

-1.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.17%

-39.16%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-10.50%

-0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-13.39%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.33%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMUX и FPADX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) составляет 7.82%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что TEMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMUXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

9.56%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

13.61%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

17.83%

+0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

16.70%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

17.63%

-0.06%