PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMUX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMUX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

TEMUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMUX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMUX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund		2.63%34.68%5.47%9.87%-21.75%-3.50%11.18%22.44%-18.73%38.00%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, TEMUX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

TEMUX

1 день
1.93%
1 месяц
-9.28%
С начала года
2.63%
6 месяцев
7.80%
1 год
32.54%
3 года*
15.21%
5 лет*
3.01%
10 лет*
7.16%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с TEMUX:
TEMUX с MACGXTEMUX с MEGIXTEMUX с CPOAXTEMUX с WAEMXTEMUX с EDDTEMUX с MSEQXTEMUX с CPODX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий TEMUX и FERGX

TEMUX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

TEMUX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMUX
Ранг доходности на риск TEMUX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMUX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMUX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMUX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMUX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMUX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMUXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.86

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.45

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.27

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

9.03

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMUX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMUX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FERGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMUX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMUXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.86

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.22

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.43

-0.18

Корреляция

Корреляция между TEMUX и FERGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMUX и FERGX

Дивидендная доходность TEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund		2.36%2.43%2.09%2.41%1.92%4.47%1.96%1.81%1.67%1.26%1.10%1.44%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEMUX и FERGX

Максимальная просадка TEMUX за все время составила -68.20%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMUX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMUXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.20%

-39.27%

-28.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-13.32%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-37.18%

-1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-10.52%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-14.56%

-7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.35%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMUX и FERGX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) составляет 7.82%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что TEMUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMUXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

9.62%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

13.68%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

17.94%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

16.84%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

17.85%

-0.28%