PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMUX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMUX с EFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

TEMUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMUX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMUX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund		2.63%34.68%5.47%9.87%-21.75%-3.50%11.18%22.44%-18.73%39.16%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-2.96%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, TEMUX показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -2.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TEMUX имеют среднегодовую доходность 7.16%, а акции EFEIX немного отстают с 6.92%.

TEMUX

1 день
1.93%
1 месяц
-9.28%
С начала года
2.63%
6 месяцев
7.80%
1 год
32.54%
3 года*
15.21%
5 лет*
3.01%
10 лет*
7.16%

EFEIX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-2.96%
6 месяцев
0.21%
1 год
14.37%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.79%
10 лет*
6.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с TEMUX:
TEMUX с MACGXTEMUX с CPOAXTEMUX с MEGIXTEMUX с CPODXTEMUX с EDDTEMUX с WAEMXTEMUX с MPEGX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с CEFIXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с EMRSX

Сравнение комиссий TEMUX и EFEIX

TEMUX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии EFEIX в 1.52%.

EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

TEMUX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMUX
Ранг доходности на риск TEMUX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMUX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMUX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMUX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMUX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMUX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMUX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMUXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.20

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

1.62

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.23

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.24

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.99

4.25

+4.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMUX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMUX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMUX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMUXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.20

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.01

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.63

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.37

-0.12

Корреляция

Корреляция между TEMUX и EFEIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMUX и EFEIX

Дивидендная доходность TEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности EFEIX в 11.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMUX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund		2.36%2.43%2.09%2.41%1.92%4.47%1.96%1.81%1.67%1.26%1.10%1.44%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.73%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEMUX и EFEIX

Максимальная просадка TEMUX за все время составила -68.20%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMUX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMUXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.20%

-40.50%

-27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.10%

-11.62%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.67%

-20.83%

-17.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.17%

-40.50%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.43%

-9.90%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.95%

-12.38%

-9.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.38%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMUX и EFEIX

Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что TEMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMUXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

6.55%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.80%

8.95%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.74%

12.38%

+6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

9.72%

+7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.57%

10.94%

+6.63%