Сравнение TEMUX с COBYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).
TEMUX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TEMUX и COBYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEMUX и COBYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMUX Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund | 2.63% | 34.68% | 5.47% | 9.87% | -21.75% | -3.50% | 11.18% | 22.44% | -18.73% | 39.16% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 3.01% | 20.50% | -10.32% | 16.73% | 9.28% | 9.05% | -10.97% | 9.40% | -13.40% | 15.12% |
Доходность по периодам
С начала года, TEMUX показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции TEMUX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 7.16% против 3.93% соответственно.
TEMUX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -9.28%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 7.80%
- 1 год
- 32.54%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 7.16%
COBYX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 3.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEMUX и COBYX
TEMUX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии COBYX в 1.49%.
Доходность на риск
TEMUX vs. COBYX — Ранг доходности на риск
TEMUX
COBYX
Сравнение TEMUX c COBYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMUX | COBYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.12 | 0.62 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 0.92 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.14 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.05 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 3.15 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMUX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12 | 0.62 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.56 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.29 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.35 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между TEMUX и COBYX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMUX и COBYX
Дивидендная доходность TEMUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности COBYX в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMUX Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund | 2.36% | 2.43% | 2.09% | 2.41% | 1.92% | 4.47% | 1.96% | 1.81% | 1.67% | 1.26% | 1.10% | 1.44% |
COBYX The Cook & Bynum Fund | 1.14% | 1.18% | 0.00% | 1.01% | 1.16% | 2.18% | 0.32% | 0.69% | 12.60% | 1.88% | 5.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEMUX и COBYX
Максимальная просадка TEMUX за все время составила -68.20%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMUX и COBYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEMUX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.20% | -34.18% | -34.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.10% | -8.95% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.67% | -17.10% | -21.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.17% | -34.18% | -5.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.43% | -6.21% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.95% | -6.86% | -15.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.67% | 2.99% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMUX и COBYX
Morgan Stanley Pathway Funds Emerging Markets Equity Fund (TEMUX) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с The Cook & Bynum Fund (COBYX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что TEMUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEMUX | COBYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 5.20% | +2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 8.42% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.74% | 14.59% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 13.98% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.57% | 13.55% | +4.02% |