Сравнение TEMT с EVSB
TEMT (Tradr 2X Long TEM Daily ETF) and EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - TEMT is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr, while EVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, TEMT returned -60.08% vs 4.69% for EVSB. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. TEMT charges 1.30%/yr vs 0.17%/yr for EVSB.
Доходность
Сравнение доходности TEMT и EVSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEMT показывает доходность -38.81%, что значительно ниже, чем у EVSB с доходностью 1.73%.
TEMT
- 1 день
- 18.89%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- -38.81%
- 6 месяцев
- -64.28%
- 1 год
- -60.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVSB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMT и EVSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | -38.81% | -51.84% |
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 1.73% | 3.29% |
Correlation
The correlation between TEMT and EVSB is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMT vs. EVSB — Ранг доходности на риск
TEMT
EVSB
Сравнение TEMT c EVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) и Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEMT | EVSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 2.75 | -1.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 18.53 | -19.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 108.58 | -109.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEMT | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 6.10 | -6.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 6.97 | -7.47 |
Просадки
Сравнение просадок TEMT и EVSB
Максимальная просадка TEMT за все время составила -87.10%, что больше максимальной просадки EVSB в -0.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMT и EVSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMT | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -0.31% | -86.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -87.10% | -0.25% | -86.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.11% | 0.00% | -82.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.01% | -0.02% | -48.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.40% | 0.04% | +57.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMT и EVSB
Tradr 2X Long TEM Daily ETF (TEMT) имеет более высокую волатильность в 38.27% по сравнению с Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что TEMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMT | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.27% | 0.19% | +38.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 86.77% | 0.51% | +86.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.00% | 0.78% | +126.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.17% | 0.82% | +134.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.17% | 0.82% | +134.35% |
Сравнение комиссий TEMT и EVSB
TEMT берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии EVSB в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMT и EVSB
Дивидендная доходность TEMT за последние двенадцать месяцев составляет около 54.91%, что больше доходности EVSB в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 4.62% | 4.63% | 5.18% | 1.21% |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 54.91% | 33.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEMT and EVSB have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEMT has higher volatility (38.27%) compared to EVSB (0.19%). In terms of maximum drawdown, TEMT dropped -87.10% vs EVSB's -0.31%.
On 1-year performance, EVSB leads with 4.69% vs -60.08% for TEMT. On fees, EVSB is cheaper at 0.17% per year. On volatility, EVSB has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVSB has performed better with a 4.69% return vs -60.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.30% for TEMT.
TEMT has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 4.62% for EVSB.
TEMT is categorized as Leveraged Equities, while EVSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Tradr and Eaton Vance. Their fees differ too: 1.30% for TEMT and 0.17% for EVSB.
EVSB currently has the higher Sharpe Ratio (6.10 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEMT и EVSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор