Сравнение TEMR с TGRW
TEMR (T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF) and TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) are both exchange-traded funds - TEMR is a Actively Managed fund actively managed by T. Rowe Price, while TGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEMR charges 0.40%/yr vs 0.52%/yr for TGRW.
Доходность
Сравнение доходности TEMR и TGRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TEMR
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -6.98%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TGRW
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- -1.54%
- 6 месяцев
- 2.75%
- С начала года
- 1.61%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 7.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEMR и TGRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TEMR T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF | 10.20% |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | 8.42% |
Correlation
The correlation between TEMR and TGRW is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEMR vs. TGRW — Ранг доходности на риск
TEMR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TGRW
Сравнение TEMR c TGRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF (TEMR) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEMR | TGRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEMR и TGRW
Максимальная просадка TEMR за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки TGRW в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMR и TGRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEMR | TGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.07% | -43.33% | +33.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -5.70% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -12.33% | +9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEMR и TGRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEMR | TGRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.55% | 17.75% | +15.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.55% | 23.47% | +10.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.55% | 23.00% | +10.55% |
Сравнение комиссий TEMR и TGRW
TEMR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TGRW в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEMR и TGRW
Ни TEMR, ни TGRW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEMR T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGRW T. Rowe Price Growth Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | 0.40% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
TEMR and TGRW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEMR is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEMR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.52% for TGRW.
TEMR and TGRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TEMR is categorized as Actively Managed, while TGRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.40% for TEMR and 0.52% for TGRW.
Подберите оптимальное распределение для TEMR и TGRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор