PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMGX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEMGX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

TEMGX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 31 мая 1981 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TEMGX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEMGX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMGX
Templeton Global Smaller Companies Fund		-2.53%5.43%3.42%16.62%-24.00%15.06%13.23%24.50%-18.10%18.70%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, TEMGX показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

TEMGX

1 день
2.89%
1 месяц
-8.50%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-2.60%
1 год
9.51%
3 года*
4.90%
5 лет*
-0.62%
10 лет*
5.44%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Global Smaller Companies Fund

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с TEMGX:
TEMGX с SPYTEMGX с CAEIXTEMGX с CSUAXTEMGX с FGIAXTEMGX с MVGIXTEMGX с ARTHXTEMGX с EMO
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий TEMGX и GCCHX

TEMGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

TEMGX
Templeton Global Smaller Companies Fund
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

TEMGX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMGX
Ранг доходности на риск TEMGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMGX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMGX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMGXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

2.55

-1.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

3.20

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

4.57

-3.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.24

16.21

-13.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMGX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMGX на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMGX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMGXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

2.55

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.05

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.07

Корреляция

Корреляция между TEMGX и GCCHX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMGX и GCCHX

Дивидендная доходность TEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEMGX
Templeton Global Smaller Companies Fund		4.81%4.69%2.98%1.09%3.14%10.66%2.58%2.16%9.12%3.65%0.33%0.21%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEMGX и GCCHX

Максимальная просадка TEMGX за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMGX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEMGXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.70%

-54.32%

-14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-14.89%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

-54.32%

+18.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-9.81%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.99%

-14.11%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

4.20%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMGX и GCCHX

Текущая волатильность для Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) составляет 6.46%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что TEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEMGXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

9.28%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

17.44%

-6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

27.93%

-10.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

26.92%

-9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

25.23%

-7.98%