PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEMGX с AFK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEMGX с AFK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TEMGX (Templeton Global Smaller Companies Fund) and AFK (VanEck Vectors Africa Index ETF) are both funds - TEMGX is a Global Equities fund managed by Franklin Templeton, while AFK is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Dow Jones Africa Titans 50 Index. Over the past 10 years, TEMGX returned 6.26%/yr vs 5.06%/yr for AFK. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEMGX charges 1.31%/yr vs 0.78%/yr for AFK.

Доходность

Сравнение доходности TEMGX и AFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) и VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEMGX показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у AFK с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции TEMGX превзошли акции AFK по среднегодовой доходности: 6.26% против 5.06% соответственно.

TEMGX

1 день
0.87%
1 месяц
1.17%
С начала года
9.47%
6 месяцев
9.17%
1 год
17.67%
3 года*
9.63%
5 лет*
0.62%
10 лет*
6.26%

AFK

1 день
-4.38%
1 месяц
-7.13%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
4.67%
1 год
32.85%
3 года*
20.80%
5 лет*
4.97%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEMGX и AFK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEMGX
Templeton Global Smaller Companies Fund		9.47%5.43%3.42%16.62%-24.00%15.06%13.23%24.50%-18.10%24.94%
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		-2.13%74.71%12.10%-12.11%-17.31%3.00%4.26%9.90%-19.55%28.22%

Correlation

The correlation between TEMGX and AFK is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2008 г.

0.58

The correlation between TEMGX and AFK has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Global Smaller Companies Fund

VanEck Vectors Africa Index ETF

Часто сравнивают с TEMGX:
TEMGX с SPYTEMGX с FGIAXTEMGX с MVGIXTEMGX с ARTHXTEMGX с CAEIXTEMGX с FRIAXTEMGX с CSUAX
Часто сравнивают с AFK:
AFK с EZAAFK с RDIVAFK с VOOAFK с FXAIXAFK с VTIAFK с SMHAFK с VT

Доходность на риск

TEMGX vs. AFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEMGX
Ранг доходности на риск TEMGX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMGX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
AFK
Ранг доходности на риск AFK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFK: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFK: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFK: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEMGX c AFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) и VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEMGXAFKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.27

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.70

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.40

1.69

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.59

5.00

-0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEMGX vs. AFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEMGX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFK равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEMGX и AFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEMGXAFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.27

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.23

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.23

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

-0.00

+0.46

Просадки

Сравнение просадок TEMGX и AFK

Максимальная просадка TEMGX за все время составила -68.70%, что больше максимальной просадки AFK в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEMGX и AFK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEMGXAFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.70%

-62.46%

-6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-19.54%

+6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.84%

-19.54%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.20%

-38.27%

+2.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.61%

-53.33%

+11.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-14.33%

+13.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-32.03%

+20.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

6.59%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TEMGX и AFK

Текущая волатильность для Templeton Global Smaller Companies Fund (TEMGX) составляет 4.58%, в то время как у VanEck Vectors Africa Index ETF (AFK) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что TEMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEMGXAFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

8.09%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

22.96%

-11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

26.09%

-11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

22.17%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

22.22%

-4.89%

Сравнение комиссий TEMGX и AFK

TEMGX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии AFK в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEMGX и AFK

Дивидендная доходность TEMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности AFK в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFK
VanEck Vectors Africa Index ETF		1.04%1.02%0.00%2.27%3.59%4.17%3.91%6.34%1.71%1.99%2.67%2.16%
TEMGX
Templeton Global Smaller Companies Fund		4.28%4.69%2.98%1.09%3.14%10.66%2.58%2.16%9.12%3.65%0.33%0.21%

Часто задаваемые вопросы

TEMGX and AFK have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AFK has higher volatility (8.09%) compared to TEMGX (4.58%). In terms of maximum drawdown, TEMGX dropped -68.70% vs AFK's -62.46%.

AFK currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEMGX и AFK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор