PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEPLX с AOA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEPLX с AOA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEPLX (Templeton Growth Fund, Inc.) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both funds - TEPLX is a Global Equities fund managed by T. Rowe Price, while AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index. Over the past 10 years, TEPLX returned 7.21%/yr vs 10.53%/yr for AOA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. TEPLX charges 1.05%/yr vs 0.15%/yr for AOA.

Доходность

Сравнение доходности TEPLX и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEPLX показывает доходность 3.58%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 10.13%. За последние 10 лет акции TEPLX уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 7.21% против 10.53% соответственно.

TEPLX

1 день
-1.05%
1 месяц
1.60%
С начала года
3.58%
6 месяцев
4.70%
1 год
16.63%
3 года*
14.10%
5 лет*
6.50%
10 лет*
7.21%

AOA

1 день
0.18%
1 месяц
3.39%
С начала года
10.13%
6 месяцев
10.89%
1 год
24.17%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEPLX и AOA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEPLX
Templeton Growth Fund, Inc.		3.58%23.40%5.41%20.98%-11.71%5.13%5.74%14.85%-14.68%17.80%
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		10.13%19.59%13.55%18.27%-16.23%15.42%12.82%22.60%-7.86%20.05%

Correlation

The correlation between TEPLX and AOA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2008 г.

0.88

The correlation between TEPLX and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Growth Fund, Inc.

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF

Часто сравнивают с TEPLX:
TEPLX с SPYTEPLX с CFIPXTEPLX с QQQTEPLX с TEMFXTEPLX с VOOTEPLX с IVVTEPLX с ANCFX
Часто сравнивают с AOA:
AOA с AORAOA с VOOAOA с VASGXAOA с AOKAOA с SPYAOA с AOMAOA с VSMGX

Доходность на риск

TEPLX vs. AOA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPLX
Ранг доходности на риск TEPLX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPLX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPLX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPLX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPLX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPLX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг доходности на риск AOA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEPLX c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEPLXAOADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.28

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.22

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.42

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

2.96

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

13.13

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEPLX vs. AOA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEPLX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа AOA равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPLX и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEPLXAOAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.28

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.71

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.78

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.69

-0.21

Просадки

Сравнение просадок TEPLX и AOA

Максимальная просадка TEPLX за все время составила -61.23%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPLX и AOA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEPLXAOAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.23%

-28.38%

-32.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.33%

-8.20%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.78%

-12.94%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.64%

-23.62%

-3.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-28.38%

-7.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.31%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.13%

-4.05%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.85%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TEPLX и AOA

Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что TEPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEPLXAOAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.16%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

8.51%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

10.63%

+3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

12.97%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

13.54%

+1.78%

Сравнение комиссий TEPLX и AOA

TEPLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AOA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPLX и AOA

Дивидендная доходность TEPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности AOA в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOA
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF		2.04%2.18%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.26%2.15%
TEPLX
Templeton Growth Fund, Inc.		13.89%14.39%2.97%1.13%0.91%1.70%0.98%5.40%12.87%1.79%1.43%1.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, TEPLX and AOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TEPLX has higher volatility (4.39%) compared to AOA (3.16%). In terms of maximum drawdown, TEPLX dropped -61.23% vs AOA's -28.38%.

AOA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEPLX и AOA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор