PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TEPLX с AOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEPLX с AOA

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).

TEPLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 нояб. 1954 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TEPLX или AOA.

Корреляция

Корреляция между TEPLX и AOA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TEPLX и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TEPLX:

0.15

AOA:

0.76

Коэф-т Сортино

TEPLX:

0.35

AOA:

1.17

Коэф-т Омега

TEPLX:

1.05

AOA:

1.17

Коэф-т Кальмара

TEPLX:

0.18

AOA:

0.83

Коэф-т Мартина

TEPLX:

0.69

AOA:

3.73

Индекс Язвы

TEPLX:

4.06%

AOA:

2.89%

Дневная вол-ть

TEPLX:

17.10%

AOA:

14.05%

Макс. просадка

TEPLX:

-63.59%

AOA:

-28.38%

Текущая просадка

TEPLX:

-0.04%

AOA:

-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, TEPLX показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции TEPLX уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 2.56% против 7.67% соответственно.

TEPLX

С начала года

7.60%

1 месяц

12.32%

6 месяцев

3.22%

1 год

2.59%

3 года

9.89%

5 лет

9.71%

10 лет

2.56%

AOA

С начала года

5.10%

1 месяц

8.81%

6 месяцев

4.40%

1 год

10.56%

3 года

11.48%

5 лет

11.38%

10 лет

7.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Growth Fund, Inc.

iShares Core Aggressive Allocation ETF

Сравнение комиссий TEPLX и AOA

TEPLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.

TEPLX
Templeton Growth Fund, Inc.
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TEPLX и AOA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TEPLX
Ранг риск-скорректированной доходности TEPLX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TEPLX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPLX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPLX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPLX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPLX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг риск-скорректированной доходности AOA, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TEPLX c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TEPLX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа AOA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEPLX и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEPLX и AOA

Дивидендная доходность TEPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности AOA в 2.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TEPLX
Templeton Growth Fund, Inc.		1.03%1.11%1.13%0.91%1.70%0.98%2.06%2.15%1.79%1.43%1.63%2.81%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.21%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.02%2.15%2.18%

Просадки

Сравнение просадок TEPLX и AOA

Максимальная просадка TEPLX за все время составила -63.59%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPLX и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TEPLX и AOA

Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что TEPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...