Сравнение TEPLX с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
TEPLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 нояб. 1954 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TEPLX и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEPLX и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPLX Templeton Growth Fund, Inc. | -5.56% | 23.40% | 5.41% | 20.98% | -11.71% | 5.13% | 5.74% | 14.85% | -14.68% | 17.80% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 18.27% | -16.23% | 15.42% | 12.82% | 22.60% | -7.86% | 20.05% |
Доходность по периодам
С начала года, TEPLX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции TEPLX уступали акциям AOA по среднегодовой доходности: 6.52% против 9.69% соответственно.
TEPLX
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -7.75%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -2.96%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 6.52%
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEPLX и AOA
TEPLX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Доходность на риск
TEPLX vs. AOA — Ранг доходности на риск
TEPLX
AOA
Сравнение TEPLX c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEPLX | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.35 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.97 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.98 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.92 | 8.82 | -3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEPLX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.35 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.62 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.72 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.65 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между TEPLX и AOA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEPLX и AOA
Дивидендная доходность TEPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что больше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEPLX Templeton Growth Fund, Inc. | 15.24% | 14.39% | 2.97% | 1.13% | 0.91% | 1.70% | 0.98% | 5.40% | 12.87% | 1.79% | 1.43% | 1.63% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок TEPLX и AOA
Максимальная просадка TEPLX за все время составила -61.23%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEPLX и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEPLX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.23% | -28.38% | -32.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.33% | -9.62% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.64% | -23.62% | -3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.80% | -28.38% | -7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.65% | -5.18% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -4.08% | -5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.16% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEPLX и AOA
Templeton Growth Fund, Inc. (TEPLX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что TEPLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEPLX | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 5.28% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 8.34% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 13.87% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 12.92% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.29% | 13.51% | +1.78% |