Сравнение TEKY с TSXU
TEKY (Lazard Next Gen Technologies ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - TEKY is a Technology Equities fund actively managed by Lazard, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). TEKY is actively managed, while TSXU is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. TEKY charges 0.50%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности TEKY и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEKY показывает доходность 25.44%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
TEKY
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 11.04%
- С начала года
- 25.44%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 45.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEKY и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 25.44% | -2.56% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between TEKY and TSXU is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEKY vs. TSXU — Ранг доходности на риск
TEKY
TSXU
Сравнение TEKY c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEKY | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEKY | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | 3.95 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок TEKY и TSXU
Максимальная просадка TEKY за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKY и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEKY | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -35.62% | +14.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -7.07% | +5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -10.54% | +5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TEKY и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEKY | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 78.90% | -55.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.38% | 78.90% | -53.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 78.90% | -53.52% |
Сравнение комиссий TEKY и TSXU
TEKY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEKY и TSXU
Дивидендная доходность TEKY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 0.20% | 0.05% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% |
Часто задаваемые вопросы
TEKY and TSXU have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEKY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEKY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.20% for TEKY.
TEKY is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Lazard and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for TEKY and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для TEKY и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор