Сравнение TEKY с THMZ
TEKY (Lazard Next Gen Technologies ETF) and THMZ (Lazard Equity Megatrends ETF) are both exchange-traded funds - TEKY is a Technology Equities fund actively managed by Lazard, while THMZ is a Global Equities fund actively managed by Lazard. Both are actively managed. Over the past year, TEKY returned 45.01% vs 15.12% for THMZ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TEKY и THMZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEKY показывает доходность 25.44%, что значительно выше, чем у THMZ с доходностью 3.97%.
TEKY
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 11.04%
- С начала года
- 25.44%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 45.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THMZ
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 15.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEKY и THMZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 25.44% | 50.31% |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | 3.97% | 31.76% |
Correlation
The correlation between TEKY and THMZ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between TEKY and THMZ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEKY vs. THMZ — Ранг доходности на риск
TEKY
THMZ
Сравнение TEKY c THMZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) и Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEKY | THMZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 0.95 | +1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 3.42 | +2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEKY | THMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.97 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | 1.68 | +1.21 |
Просадки
Сравнение просадок TEKY и THMZ
Максимальная просадка TEKY за все время составила -21.43%, что больше максимальной просадки THMZ в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKY и THMZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEKY | THMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -15.99% | -5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | -15.99% | -5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.40% | -0.00% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.80% | -2.59% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 4.43% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEKY и THMZ
Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Lazard Equity Megatrends ETF (THMZ) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что TEKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEKY | THMZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 4.11% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 12.55% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 15.59% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.38% | 18.70% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.38% | 18.70% | +6.68% |
Сравнение комиссий TEKY и THMZ
И TEKY, и THMZ имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEKY и THMZ
Дивидендная доходность TEKY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности THMZ в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 0.20% | 0.05% |
THMZ Lazard Equity Megatrends ETF | 0.41% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
TEKY and THMZ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEKY has higher volatility (7.49%) compared to THMZ (4.11%). In terms of maximum drawdown, TEKY dropped -21.43% vs THMZ's -15.99%.
On 1-year performance, TEKY leads with 45.01% vs 15.12% for THMZ. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, THMZ has been the lower-risk option at 4.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TEKY has performed better with a 45.01% return vs 15.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEKY and THMZ have the same expense ratio: 0.50% per year.
THMZ has the higher dividend yield at 0.41%, compared with 0.20% for TEKY.
TEKY is categorized as Technology Equities, while THMZ is Global Equities.
TEKY currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEKY и THMZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор