Сравнение TEKY с GGTL
TEKY (Lazard Next Gen Technologies ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TEKY returned 35.04% vs 41.24% for GGTL. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEKY charges 0.50%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.
Доходность
Сравнение доходности TEKY и GGTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TEKY показывает доходность 21.20%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 24.82%.
TEKY
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 21.20%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 35.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGTL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 24.82%
- 6 месяцев
- 24.68%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEKY и GGTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 21.20% | 50.31% |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 24.82% | 38.45% |
Correlation
The correlation between TEKY and GGTL is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between TEKY and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEKY vs. GGTL — Ранг доходности на риск
TEKY
GGTL
Сравнение TEKY c GGTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEKY | GGTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 4.51 | -2.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 15.19 | -10.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEKY и GGTL
Максимальная просадка TEKY за все время составила -21.43%, что меньше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKY и GGTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEKY | GGTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.43% | -23.65% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.43% | -9.20% | -12.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -3.88% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -7.39% | +2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.84% | 2.72% | +5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEKY и GGTL
Lazard Next Gen Technologies ETF (TEKY) имеет более высокую волатильность в 11.99% по сравнению с Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что TEKY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEKY | GGTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.99% | 10.73% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.10% | 16.89% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.27% | 19.47% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.74% | 18.19% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.74% | 18.19% | +8.55% |
Сравнение комиссий TEKY и GGTL
TEKY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEKY и GGTL
Дивидендная доходность TEKY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности GGTL в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 0.83% | 1.04% | 0.75% | 0.84% | 0.78% |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 0.17% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEKY and GGTL have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEKY has higher volatility (11.99%) compared to GGTL (10.73%). In terms of maximum drawdown, TEKY dropped -21.43% vs GGTL's -23.65%.
On 1-year performance, GGTL leads with 41.24% vs 35.04% for TEKY. On fees, TEKY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 10.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GGTL has performed better with a 41.24% return vs 35.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TEKY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.
GGTL has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.17% for TEKY.
They also come from different issuers: Lazard and Gabelli. Their fees differ too: 0.50% for TEKY and 0.90% for GGTL.
GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TEKY и GGTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор