PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEKX с QQJG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEKX с QQJG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEKX (SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF) and QQJG (Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. TEKX is actively managed, while QQJG is passively managed. Over the past year, TEKX returned 153.57% vs 18.67% for QQJG. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEKX charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for QQJG.

Доходность

Сравнение доходности TEKX и QQJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEKX показывает доходность 78.46%, что значительно выше, чем у QQJG с доходностью 1.44%.

TEKX

1 день
-0.91%
1 месяц
27.16%
С начала года
78.46%
6 месяцев
62.40%
1 год
153.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
1.43%
1 год
18.67%
3 года*
14.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEKX и QQJG

2026 (YTD)20252024
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		78.46%40.92%14.80%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%8.18%

Correlation

The correlation between TEKX and QQJG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.56

The correlation between TEKX and QQJG has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEKX и QQJG

Секторы
TEKX
QQJG

Технологии

46.4%
44.5%

Финансовые услуги

26.9%
0.1%

Промышленность

17.2%
6.4%

Сырьевые материалы

3.3%
2.5%

Коммунальные услуги

3.1%

-

Энергетика

1.8%
1.6%

Коммуникационные услуги

1.7%
6.2%

Потребительский циклический сектор

1.5%
14.3%

Потребительский защитный сектор

1.3%
3.4%

Здравоохранение

-

18.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

TEKX
46.4%
QQJG
44.5%

Финансовые услуги

TEKX
26.9%
QQJG
0.1%

Промышленность

TEKX
17.2%
QQJG
6.4%

Сырьевые материалы

TEKX
3.3%
QQJG
2.5%

Коммунальные услуги

TEKX
3.1%
QQJG

-

Энергетика

TEKX
1.8%
QQJG
1.6%

Коммуникационные услуги

TEKX
1.7%
QQJG
6.2%

Потребительский циклический сектор

TEKX
1.5%
QQJG
14.3%

Потребительский защитный сектор

TEKX
1.3%
QQJG
3.4%

Здравоохранение

TEKX

-

QQJG
18.2%

Недвижимость

TEKX

-

QQJG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с CSMDTEKX с BKMCTEKX с BOUTTEKX с KOMPTEKX с SCHMTEKX с QMOM
Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQJQQJG с QQQQQJG с FDLQQJG с MGKQQJG с FNCMXQQJG с ^NDXQQJG с QQMG

Доходность на риск

TEKX vs. QQJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEKX c QQJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEKXQQJGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
1.35

+2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
1.95

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.29

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.62

2.38

+6.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.47

8.74

+19.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEKX vs. QQJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEKX на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа QQJG равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEKX и QQJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEKXQQJGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13

1.35

+2.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

0.16

+1.75

Просадки

Сравнение просадок TEKX и QQJG

Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что больше максимальной просадки QQJG в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и QQJG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEKXQQJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.57%

-36.76%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.92%

-7.93%

-9.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-2.09%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-15.31%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

2.15%

+3.27%

Волатильность

Сравнение волатильности TEKX и QQJG

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 10.10% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEKXQQJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.10%

0.00%

+10.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.57%

8.27%

+21.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.44%

14.00%

+23.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.46%

21.70%

+22.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.46%

21.70%

+22.76%

Сравнение комиссий TEKX и QQJG

TEKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQJG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEKX и QQJG

Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности QQJG в 13.86%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.20%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEKX and QQJG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEKX has higher volatility (10.10%) compared to QQJG (0.00%). In terms of maximum drawdown, TEKX dropped -45.57% vs QQJG's -36.76%.

On 1-year performance, TEKX leads with 153.57% vs 18.67% for QQJG. On fees, QQJG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQJG has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEKX has performed better with a 153.57% return vs 18.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQJG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for TEKX.

QQJG has the higher dividend yield at 13.86%, compared with 0.20% for TEKX.

They also come from different issuers: State Street Global Advisors and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for TEKX and 0.20% for QQJG.

TEKX currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEKX и QQJG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор