PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEKX с QQJG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEKX с QQJG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG).

TEKX и QQJG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TEKX - это активно управляемый фонд от State Street Global Advisors. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. QQJG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Next Generation 100 ESG Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 27 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TEKX и QQJG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEKX и QQJG

2026 (YTD)20252024
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		4.61%40.92%14.80%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		1.44%18.05%8.18%

Доходность по периодам

С начала года, TEKX показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у QQJG с доходностью 1.44%.

TEKX

1 день
2.15%
1 месяц
-9.79%
С начала года
4.61%
6 месяцев
0.67%
1 год
82.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQJG

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.44%
6 месяцев
3.25%
1 год
27.88%
3 года*
14.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF

Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Часто сравнивают с TEKX:
TEKX с FTXLTEKX с BKMCTEKX с IJKTEKX с CSMDTEKX с KOMPTEKX с SCHMTEKX с PDP
Часто сравнивают с QQJG:
QQJG с QQQQQJG с QQQJQQJG с FNCMXQQJG с FDLQQJG с ^NDXQQJG с MGKQQJG с JEPQ

Сравнение комиссий TEKX и QQJG

TEKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQJG в 0.20%.

TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF

Доходность на риск

TEKX vs. QQJG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEKX
Ранг доходности на риск TEKX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEKX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEKX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEKX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEKX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEKX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QQJG
Ранг доходности на риск QQJG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQJG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQJG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQJG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQJG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQJG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEKX c QQJG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) и Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEKXQQJGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.30

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.90

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.99

1.73

+3.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.06

8.45

+6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEKX vs. QQJG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEKX на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа QQJG равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEKX и QQJG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEKXQQJGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.30

+0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.17

+0.74

Корреляция

Корреляция между TEKX и QQJG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEKX и QQJG

Дивидендная доходность TEKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности QQJG в 13.86%

TTM20252024202320222021
TEKX
SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF		0.34%0.36%3.47%0.00%0.00%0.00%
QQJG
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF		13.86%0.68%0.65%0.54%0.70%0.08%

Просадки

Сравнение просадок TEKX и QQJG

Максимальная просадка TEKX за все время составила -45.57%, что больше максимальной просадки QQJG в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEKX и QQJG.

Загрузка...

Показатели просадок

TEKXQQJGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.57%

-36.76%

-8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.92%

-14.51%

-3.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.15%

-2.09%

-10.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-15.84%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.94%

2.97%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TEKX и QQJG

SPDR Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF (TEKX) имеет более высокую волатильность в 13.78% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQJG) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TEKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEKXQQJGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.78%

0.00%

+13.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.69%

11.78%

+16.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.84%

21.80%

+21.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.83%

22.12%

+22.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.83%

22.12%

+22.71%