PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEK с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEK с GINN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TEK (iShares Technology Opportunities Active ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds. TEK is actively managed, while GINN is passively managed. Over the past year, TEK returned 61.28% vs 25.98% for GINN. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEK charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности TEK и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEK показывает доходность 39.87%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 9.62%.

TEK

1 день
-1.99%
1 месяц
13.74%
С начала года
39.87%
6 месяцев
37.87%
1 год
61.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GINN

1 день
0.91%
1 месяц
5.65%
С начала года
9.62%
6 месяцев
8.49%
1 год
25.98%
3 года*
20.41%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEK и GINN

2026 (YTD)20252024
TEK
iShares Technology Opportunities Active ETF		39.87%18.63%2.35%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		9.62%20.25%1.39%

Correlation

The correlation between TEK and GINN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.80

The correlation between TEK and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEK и GINN

Секторы
TEK
GINN

Технологии

85.2%
32.4%

Коммуникационные услуги

6.0%
10.8%

Потребительский циклический сектор

3.9%
14.6%

Промышленность

2.8%
6.1%

Сырьевые материалы

0.9%
0.1%

Финансовые услуги

0.4%
11.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Здравоохранение

-

18.6%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

TEK
85.2%
GINN
32.4%

Коммуникационные услуги

TEK
6.0%
GINN
10.8%

Потребительский циклический сектор

TEK
3.9%
GINN
14.6%

Промышленность

TEK
2.8%
GINN
6.1%

Сырьевые материалы

TEK
0.9%
GINN
0.1%

Финансовые услуги

TEK
0.4%
GINN
11.4%

Потребительский защитный сектор

TEK

-

GINN
2.0%

Энергетика

TEK

-

GINN
1.4%

Здравоохранение

TEK

-

GINN
18.6%

Недвижимость

TEK

-

GINN
0.8%

Коммунальные услуги

TEK

-

GINN
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Technology Opportunities Active ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с TEK:
TEK с VGTTEK с SOXXTEK с BAITEK с SMHTEK с AIBDTEK с TLTTEK с GQGU
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VOOGINN с VGTGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUG

Доходность на риск

TEK vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEK
Ранг доходности на риск TEK: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEK: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEK: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEK: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEK: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEK c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEKGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.63

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.28

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.98

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

7.15

+2.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEK vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEK на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа GINN равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEK и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEKGINNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.63

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.46

+0.88

Просадки

Сравнение просадок TEK и GINN

Максимальная просадка TEK за все время составила -28.24%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEK и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEKGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.24%

-41.25%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-13.18%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-0.74%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.88%

-13.36%

+7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

3.64%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TEK и GINN

iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) имеет более высокую волатильность в 9.38% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что TEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEKGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.38%

4.01%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.28%

12.07%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.71%

16.06%

+9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.20%

21.32%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.20%

21.04%

+8.16%

Сравнение комиссий TEK и GINN

TEK берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEK и GINN

Дивидендная доходность TEK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что сопоставимо с доходностью GINN в 1.15%

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.15%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
TEK
iShares Technology Opportunities Active ETF		1.16%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEK and GINN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEK has higher volatility (9.38%) compared to GINN (4.01%). In terms of maximum drawdown, TEK dropped -28.24% vs GINN's -41.25%.

On 1-year performance, TEK leads with 61.28% vs 25.98% for GINN. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEK has performed better with a 61.28% return vs 25.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for TEK.

TEK and GINN have nearly identical dividend yields, around 1.16%.

They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.75% for TEK and 0.50% for GINN.

TEK currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEK и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор