PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEK с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TEK с GGTL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TEK (iShares Technology Opportunities Active ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TEK returned 34.08% vs 27.15% for GGTL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEK charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности TEK и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TEK показывает доходность 24.93%, что значительно выше, чем у GGTL с доходностью 17.96%.

TEK

1 день
-3.60%
1 месяц
-9.11%
6 месяцев
22.24%
С начала года
24.93%
1 год
34.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GGTL

1 день
-2.85%
1 месяц
-4.97%
6 месяцев
14.88%
С начала года
17.96%
1 год
27.15%
3 года*
17.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEK и GGTL

2026 (YTD)20252024
TEK
iShares Technology Opportunities Active ETF		24.93%18.63%2.63%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		17.96%19.78%1.88%

Correlation

The correlation between TEK and GGTL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г.

0.76

The correlation between TEK and GGTL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TEK и GGTL

Секторы
TEK
GGTL

Технологии

86.1%
52.9%

Коммуникационные услуги

6.0%
1.5%

Потребительский циклический сектор

4.0%
0.9%

Промышленность

2.7%
0.1%

Сырьевые материалы

0.9%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TEK
86.1%
GGTL
52.9%

Коммуникационные услуги

TEK
6.0%
GGTL
1.5%

Потребительский циклический сектор

TEK
4.0%
GGTL
0.9%

Промышленность

TEK
2.7%
GGTL
0.1%

Сырьевые материалы

TEK
0.9%
GGTL

-

Финансовые услуги

TEK
0.3%
GGTL

-

Потребительский защитный сектор

TEK

-

GGTL

-

Энергетика

TEK

-

GGTL

-

Здравоохранение

TEK

-

GGTL

-

Недвижимость

TEK

-

GGTL

-

Коммунальные услуги

TEK

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Technology Opportunities Active ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с TEK:
TEK с VGTTEK с BAITEK с AVSTEK с SOXXTEK с AIBDTEK с SMHTEK с TLT
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с EPAIGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRX

Доходность на риск

TEK vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEK
Ранг доходности на риск TEK: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEK: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEK: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEK: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEK c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEKGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
1.32

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
1.81

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.96

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.82

8.95

-4.13

TEK vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEK на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGTL равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEK и GGTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEK и GGTL

Максимальная просадка TEK за все время составила -28.24%, что больше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEK и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEKGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.24%

-23.65%

-4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-9.20%

-10.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.30%

-9.17%

-4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-7.37%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

3.04%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TEK и GGTL

iShares Technology Opportunities Active ETF (TEK) имеет более высокую волатильность в 14.38% по сравнению с Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL) с волатильностью 9.91%. Это указывает на то, что TEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEKGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.38%

9.91%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.60%

18.45%

+9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.35%

20.63%

+10.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.54%

18.42%

+13.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.54%

18.42%

+13.12%

Сравнение комиссий TEK и GGTL

TEK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEK и GGTL

Дивидендная доходность TEK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности GGTL в 0.88%

ПозицияTTM2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.88%1.04%0.75%0.84%0.78%
TEK
iShares Technology Opportunities Active ETF		1.27%1.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TEK and GGTL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEK has higher volatility (14.38%) compared to GGTL (9.91%). In terms of maximum drawdown, TEK dropped -28.24% vs GGTL's -23.65%.

On 1-year performance, TEK leads with 34.08% vs 27.15% for GGTL. On fees, TEK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, GGTL has been the lower-risk option at 9.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEK has performed better with a 34.08% return vs 27.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TEK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

TEK has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.88% for GGTL.

They also come from different issuers: iShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.75% for TEK and 0.90% for GGTL.

GGTL currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEK и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор