PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEI с SEDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEI с SEDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX).

TEI управляется Franklin Templeton Investments. SEDAX управляется SEI. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности TEI и SEDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEI и SEDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		-3.34%45.41%11.77%3.78%-15.49%3.48%-9.06%3.51%-6.20%8.09%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		-0.86%20.33%3.13%12.86%-14.53%-4.93%4.68%15.55%-8.11%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, TEI показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у SEDAX с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции TEI превзошли акции SEDAX по среднегодовой доходности: 4.40% против 4.00% соответственно.

TEI

1 день
1.50%
1 месяц
-10.91%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
7.29%
1 год
28.82%
3 года*
19.78%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.40%

SEDAX

1 день
0.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
3.24%
1 год
14.98%
3 года*
10.20%
5 лет*
3.57%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Income Fund

SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с TEI:
TEI с UTGTEI с EDFTEI с SPYITEI с EMFTEI с ADXTEI с EDDTEI с VWOB
Часто сравнивают с SEDAX:
SEDAX с SITEXSEDAX с AGEPXSEDAX с GMOQXSEDAX с FNMIXSEDAX с EDDSEDAX с AMAPXSEDAX с VEMBX

Сравнение комиссий TEI и SEDAX

SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund

Доходность на риск

TEI vs. SEDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEI
Ранг доходности на риск TEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SEDAX
Ранг доходности на риск SEDAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDAX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEI c SEDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEISEDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.76

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

3.86

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.59

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.80

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

12.58

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEI vs. SEDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEI на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа SEDAX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEI и SEDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEISEDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.76

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.52

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.48

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

0.00

Корреляция

Корреляция между TEI и SEDAX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEI и SEDAX

Дивидендная доходность TEI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.34%, что больше доходности SEDAX в 7.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		14.34%13.57%11.11%11.09%11.88%10.44%7.34%8.51%9.27%5.56%7.33%8.24%
SEDAX
SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund		7.37%7.30%7.24%4.65%2.08%4.69%1.52%3.75%3.17%4.70%3.59%1.00%

Просадки

Сравнение просадок TEI и SEDAX

Максимальная просадка TEI за все время составила -51.50%, что больше максимальной просадки SEDAX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEI и SEDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEISEDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.50%

-37.03%

-14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-5.49%

-9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-27.01%

-12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-27.25%

-16.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-4.97%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-6.83%

-3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.22%

+2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TEI и SEDAX

Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Emerging Markets Debt Fund (SEDAX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что TEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEISEDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

2.95%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

3.99%

+6.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

5.60%

+11.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

6.91%

+12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

8.42%

+9.06%