Сравнение TEI с GMOQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX).
TEI управляется Franklin Templeton Investments. GMOQX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 19 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности TEI и GMOQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEI и GMOQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund | -4.13% | 45.41% | 11.77% | 3.78% | -15.49% | -5.24% |
GMOQX GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 2.32% | 22.45% | 12.60% | 17.76% | -16.26% | -2.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TEI показывает доходность -4.13%, что значительно ниже, чем у GMOQX с доходностью 2.32%.
TEI
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -9.14%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 27.30%
- 3 года*
- 18.91%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 4.38%
GMOQX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEI и GMOQX
Доходность на риск
TEI vs. GMOQX — Ранг доходности на риск
TEI
GMOQX
Сравнение TEI c GMOQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEI | GMOQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 3.14 | -1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 4.57 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.75 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 3.59 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 18.03 | -10.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEI | GMOQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 3.14 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.63 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между TEI и GMOQX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEI и GMOQX
Дивидендная доходность TEI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.46%, что больше доходности GMOQX в 6.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund | 14.46% | 13.57% | 11.11% | 11.09% | 11.88% | 10.44% | 7.34% | 8.51% | 9.27% | 5.56% | 7.33% | 8.24% |
GMOQX GMO Emerging Country Debt Fund Class VI | 6.23% | 6.37% | 6.23% | 10.36% | 13.87% | 7.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TEI и GMOQX
Максимальная просадка TEI за все время составила -51.50%, что больше максимальной просадки GMOQX в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEI и GMOQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEI | GMOQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.50% | -31.41% | -20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -5.66% | -8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -3.53% | -8.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -10.04% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 1.14% | +2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEI и GMOQX
Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) имеет более высокую волатильность в 6.13% по сравнению с GMO Emerging Country Debt Fund Class VI (GMOQX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что TEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEI | GMOQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 2.28% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.72% | 3.93% | +6.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.70% | 6.71% | +9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 11.00% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 11.00% | +6.48% |