PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEI с EMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEI с EMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD).

TEI управляется Franklin Templeton Investments. EMD управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности TEI и EMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEI и EMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		-3.34%45.41%11.77%3.78%-15.49%3.48%-9.06%3.51%-6.20%8.09%
EMD
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc		-4.17%23.41%16.23%12.23%-20.78%-0.32%7.03%26.62%-13.70%14.29%

Доходность по периодам

С начала года, TEI показывает доходность -3.34%, что значительно выше, чем у EMD с доходностью -4.17%. За последние 10 лет акции TEI уступали акциям EMD по среднегодовой доходности: 4.40% против 5.99% соответственно.

TEI

1 день
1.50%
1 месяц
-10.91%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
7.29%
1 год
28.82%
3 года*
19.78%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.40%

EMD

1 день
1.02%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
0.82%
1 год
12.21%
3 года*
16.85%
5 лет*
4.22%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Income Fund

Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc

Часто сравнивают с TEI:
TEI с UTGTEI с EDFTEI с SPYITEI с EMFTEI с ADXTEI с EDDTEI с VWOB
Часто сравнивают с EMD:
EMD с EMBEMD с FSEDXEMD с EADOXEMD с AGEPXEMD с AGEYXEMD с AMAPXEMD с DBLEX

Сравнение комиссий TEI и EMD

EMD
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc

Доходность на риск

TEI vs. EMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEI
Ранг доходности на риск TEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EMD
Ранг доходности на риск EMD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEI c EMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEIEMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

0.85

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.16

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

0.90

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

3.39

+4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEI vs. EMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEI на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа EMD равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEI и EMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEIEMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.85

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.26

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.33

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.34

+0.06

Корреляция

Корреляция между TEI и EMD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEI и EMD

Дивидендная доходность TEI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.34%, что больше доходности EMD в 11.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		14.34%13.57%11.11%11.09%11.88%10.44%7.34%8.51%9.27%5.56%7.33%8.24%
EMD
Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc		11.39%10.44%10.57%9.97%11.09%8.44%8.45%8.41%9.76%7.78%9.99%9.54%

Просадки

Сравнение просадок TEI и EMD

Максимальная просадка TEI за все время составила -51.50%, что больше максимальной просадки EMD в -48.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEI и EMD.

Загрузка...

Показатели просадок

TEIEMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.50%

-48.26%

-3.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-13.33%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-40.43%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-46.44%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-10.63%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-8.83%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.53%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TEI и EMD

Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc (EMD) имеют волатильность 6.19% и 6.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEIEMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.03%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

9.67%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

14.39%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

16.22%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

18.29%

-0.81%