Сравнение TEI с DBLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX).
TEI управляется Franklin Templeton Investments. DBLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 5 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TEI и DBLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TEI и DBLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund | -3.34% | 45.41% | 11.77% | 3.78% | -15.49% | 3.48% | -9.06% | 3.51% | -6.20% | 8.09% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | -1.32% | 8.39% | 8.20% | 9.64% | -15.30% | 1.97% | 4.85% | 11.80% | -3.20% | 8.48% |
Доходность по периодам
С начала года, TEI показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у DBLEX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции TEI превзошли акции DBLEX по среднегодовой доходности: 4.40% против 3.98% соответственно.
TEI
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 4.40%
DBLEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 3.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TEI и DBLEX
Доходность на риск
TEI vs. DBLEX — Ранг доходности на риск
TEI
DBLEX
Сравнение TEI c DBLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TEI | DBLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.62 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.08 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 1.50 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 6.46 | +1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TEI | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.62 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.39 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.86 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.97 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между TEI и DBLEX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEI и DBLEX
Дивидендная доходность TEI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.34%, что больше доходности DBLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEI Templeton Emerging Markets Income Fund | 14.34% | 13.57% | 11.11% | 11.09% | 11.88% | 10.44% | 7.34% | 8.51% | 9.27% | 5.56% | 7.33% | 8.24% |
DBLEX DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 5.14% | 5.59% | 5.97% | 5.54% | 4.77% | 4.00% | 4.37% | 4.57% | 3.83% | 4.33% | 4.54% | 5.21% |
Просадки
Сравнение просадок TEI и DBLEX
Максимальная просадка TEI за все время составила -51.50%, что больше максимальной просадки DBLEX в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEI и DBLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TEI | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.50% | -25.43% | -26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -2.77% | -11.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.74% | -25.43% | -14.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -25.43% | -18.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.45% | -2.14% | -9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.79% | -3.52% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 0.64% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEI и DBLEX
Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund (DBLEX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что TEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TEI | DBLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 0.71% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 1.46% | +9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 2.63% | +14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.22% | 4.53% | +14.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.48% | 4.66% | +12.82% |