Сравнение TEF.MC с PEGRY
TEF.MC (Telefonica) and PEGRY (Pennon Group PLC ADR) are both stocks. TEF.MC operates in Telecom Services (Communication Services), while PEGRY operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 5 years, TEF.MC returned 6.01%/yr vs -3.02%/yr for PEGRY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TEF.MC и PEGRY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TEF.MC торгуется в EUR, в то время как PEGRY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEGRY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TEF.MC показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у PEGRY с доходностью -1.47%.
TEF.MC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.74%
- 6 месяцев
- 10.76%
- С начала года
- 7.27%
- 1 год
- -13.03%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- -2.82%
PEGRY
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 6.78%
- 6 месяцев
- -5.34%
- С начала года
- -1.47%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 0.65%
- 5 лет*
- -3.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TEF.MC и PEGRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEF.MC Telefonica | 7.27% | -4.58% | 18.32% | 10.87% | -6.53% | 27.20% | -43.76% | -11.12% | -5.82% | -8.64% |
PEGRY Pennon Group PLC ADR | -1.47% | 10.58% | -14.43% | -6.51% | -26.17% | 145.61% | 1.93% | 24.97% | 3.92% | -3.62% |
Correlation
The correlation between TEF.MC and PEGRY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.07 |
The correlation between TEF.MC and PEGRY shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEF.MC vs. PEGRY — Ранг доходности на риск
TEF.MC
PEGRY
Сравнение TEF.MC c PEGRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonica (TEF.MC) и Pennon Group PLC ADR (PEGRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEF.MC | PEGRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.33 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 0.76 | -1.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEF.MC и PEGRY
Максимальная просадка TEF.MC за все время составила -74.82%, что больше максимальной просадки PEGRY в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEF.MC и PEGRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEF.MC | PEGRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.82% | -58.87% | -15.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.89% | -22.40% | -8.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.89% | -30.39% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.21% | -58.87% | +24.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.19% | -44.91% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.98% | -32.26% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.98% | 9.80% | +9.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEF.MC и PEGRY
Telefonica (TEF.MC) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Pennon Group PLC ADR (PEGRY) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что TEF.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEGRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEF.MC | PEGRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.29% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.34% | 22.30% | -3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 28.19% | -2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.22% | 42.00% | -20.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.94% | 45.31% | -20.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEF.MC и PEGRY
Дивидендная доходность TEF.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности PEGRY в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEGRY Pennon Group PLC ADR | 5.95% | 27.47% | 7.56% | 5.41% | 4.43% | 80.45% | 2.60% | 1.16% | 1.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEF.MC Telefonica | 8.33% | 8.60% | 6.17% | 6.88% | 7.12% | 7.28% | 9.65% | 5.20% | 4.41% | 3.99% | 9.14% | 5.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TEF.MC и PEGRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefonica и Pennon Group PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TEF.MC and PEGRY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TEF.MC и PEGRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор