PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TEF.MC с TTAPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TEF.MC с TTAPY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TEF.MC (Telefonica) and TTAPY (TTW Public Company Limited) are both stocks. TEF.MC operates in Telecom Services (Communication Services), while TTAPY operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, TEF.MC returned -2.82%/yr vs 4.28%/yr for TTAPY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEF.MC и TTAPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Telefonica (TEF.MC) и TTW Public Company Limited (TTAPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEF.MC торгуется в EUR, в то время как TTAPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TTAPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEF.MC показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у TTAPY с доходностью 5.31%. За последние 10 лет акции TEF.MC уступали акциям TTAPY по среднегодовой доходности: -2.82% против 4.28% соответственно.

TEF.MC

1 день
0.28%
1 месяц
-3.74%
6 месяцев
10.76%
С начала года
7.27%
1 год
-13.03%
3 года*
6.40%
5 лет*
6.01%
10 лет*
-2.82%

TTAPY

1 день
0.15%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
4.67%
С начала года
5.31%
1 год
22.32%
3 года*
12.46%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEF.MC и TTAPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEF.MC
Telefonica		7.27%-4.58%18.32%10.87%-6.53%27.20%-43.76%-11.12%-5.82%-4.51%
TTAPY
TTW Public Company Limited		5.31%9.23%14.86%6.15%-16.62%-6.25%-10.98%24.41%8.14%16.76%

Correlation

The correlation between TEF.MC and TTAPY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.04

The correlation between TEF.MC and TTAPY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telefonica

TTW Public Company Limited

Часто сравнивают с TEF.MC:
TEF.MC с MAINTEF.MC с AMZNTEF.MC с CCOITEF.MC с CLNX.MCTEF.MC с 0855.HKTEF.MC с PEGRYTEF.MC с ALK-B.CO
Часто сравнивают с TTAPY:
TTAPY с EXE.TOTTAPY с 1530.HKTTAPY с TIT.MITTAPY с ALK-B.COTTAPY с ARGXTTAPY с UCBJYTTAPY с BIP

Доходность на риск

TEF.MC vs. TTAPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEF.MC
Ранг доходности на риск TEF.MC: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEF.MC: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEF.MC: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEF.MC: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEF.MC: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEF.MC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TTAPY
Ранг доходности на риск TTAPY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAPY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAPY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAPY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAPY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAPY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEF.MC c TTAPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonica (TEF.MC) и TTW Public Company Limited (TTAPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEF.MCTTAPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.50
0.98

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
1.48

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.30

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

1.95

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

4.57

-5.25

TEF.MC vs. TTAPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEF.MC на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа TTAPY равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEF.MC и TTAPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEF.MC и TTAPY

Максимальная просадка TEF.MC за все время составила -74.82%, что больше максимальной просадки TTAPY в -40.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEF.MC и TTAPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEF.MCTTAPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.82%

-40.21%

-34.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.89%

-11.52%

-19.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.89%

-14.08%

-16.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.21%

-27.21%

-7.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.20%

-40.21%

-28.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.19%

-12.67%

-38.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.98%

-17.26%

-15.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.98%

4.90%

+14.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TEF.MC и TTAPY

Telefonica (TEF.MC) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с TTW Public Company Limited (TTAPY) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что TEF.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTAPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEF.MCTTAPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

1.49%

+5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.34%

13.08%

+5.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

22.84%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.22%

18.17%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

24.41%

+0.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEF.MC и TTAPY

Дивидендная доходность TEF.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности TTAPY в 6.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEF.MC
Telefonica		8.33%8.60%6.17%6.88%7.12%7.28%9.65%5.20%4.41%3.99%9.14%5.91%
TTAPY
TTW Public Company Limited		6.28%5.97%6.51%6.61%6.87%5.48%4.10%1.85%4.02%4.44%5.87%3.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEF.MC и TTAPY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefonica и TTW Public Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. TEF.MC значения в EUR, TTAPY значения в THB

Часто задаваемые вопросы

TEF.MC and TTAPY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEF.MC и TTAPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор