PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEF.MC с ALK-B.CO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TEF.MC с ALK-B.CO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TEF.MC (Telefonica) and ALK-B.CO (ALK-Abelló A/S) are both stocks. TEF.MC operates in Telecom Services (Communication Services), while ALK-B.CO operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, TEF.MC returned -1.24%/yr vs 18.08%/yr for ALK-B.CO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TEF.MC и ALK-B.CO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Telefonica (TEF.MC) и ALK-Abelló A/S (ALK-B.CO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

TEF.MC торгуется в EUR, в то время как ALK-B.CO торгуется в DKK. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ALK-B.CO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, TEF.MC показывает доходность 9.65%, что значительно ниже, чем у ALK-B.CO с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции TEF.MC уступали акциям ALK-B.CO по среднегодовой доходности: -1.24% против 18.08% соответственно.

TEF.MC

1 день
0.00%
1 месяц
-4.33%
С начала года
9.65%
6 месяцев
10.92%
1 год
-10.90%
3 года*
7.57%
5 лет*
5.32%
10 лет*
-1.24%

ALK-B.CO

1 день
0.18%
1 месяц
-2.38%
С начала года
12.95%
6 месяцев
13.47%
1 год
41.23%
3 года*
51.55%
5 лет*
11.97%
10 лет*
18.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TEF.MC и ALK-B.CO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEF.MC
Telefonica		9.65%-4.58%18.32%10.87%-6.53%27.20%-43.76%-11.12%-5.82%-4.51%
ALK-B.CO
ALK-Abelló A/S		12.95%43.60%56.66%5.42%-44.17%37.61%53.56%69.81%29.57%-10.35%

Correlation

The correlation between TEF.MC and ALK-B.CO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2007 г.

0.16

The correlation between TEF.MC and ALK-B.CO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Telefonica

ALK-Abelló A/S

Часто сравнивают с TEF.MC:
TEF.MC с MAINTEF.MC с AMZNTEF.MC с CCOITEF.MC с CLNX.MCTEF.MC с 0855.HKTEF.MC с TTAPY
Часто сравнивают с ALK-B.CO:
ALK-B.CO с NVOALK-B.CO с MELIALK-B.CO с CEPUALK-B.CO с CPRXALK-B.CO с ANETALK-B.CO с GMABALK-B.CO с NVDA

Доходность на риск

TEF.MC vs. ALK-B.CO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEF.MC
Ранг доходности на риск TEF.MC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEF.MC: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEF.MC: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEF.MC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEF.MC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEF.MC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ALK-B.CO
Ранг доходности на риск ALK-B.CO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALK-B.CO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALK-B.CO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALK-B.CO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALK-B.CO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALK-B.CO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEF.MC c ALK-B.CO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Telefonica (TEF.MC) и ALK-Abelló A/S (ALK-B.CO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TEF.MCALK-B.CODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.53

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.42
2.59

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.30

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.65

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

7.34

-7.93

TEF.MC vs. ALK-B.CO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEF.MC на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа ALK-B.CO равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEF.MC и ALK-B.CO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TEF.MC и ALK-B.CO

Максимальная просадка TEF.MC за все время составила -74.82%, примерно равная максимальной просадке ALK-B.CO в -75.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEF.MC и ALK-B.CO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TEF.MCALK-B.COРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.82%

-75.68%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.89%

-15.94%

-14.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.89%

-27.89%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.21%

-59.02%

+24.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.20%

-59.02%

-10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.10%

-5.09%

-45.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.83%

-24.64%

-8.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.26%

5.69%

+12.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TEF.MC и ALK-B.CO

Текущая волатильность для Telefonica (TEF.MC) составляет 4.92%, в то время как у ALK-Abelló A/S (ALK-B.CO) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что TEF.MC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALK-B.CO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TEF.MCALK-B.COРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

6.51%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.02%

19.48%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.34%

27.65%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

36.95%

-15.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

35.77%

-10.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEF.MC и ALK-B.CO

Дивидендная доходность TEF.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности ALK-B.CO в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALK-B.CO
ALK-Abelló A/S		0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.51%10.87%11.42%
TEF.MC
Telefonica		8.15%8.60%6.17%6.88%7.12%7.28%9.65%5.20%4.41%3.99%9.14%5.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TEF.MC и ALK-B.CO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Telefonica и ALK-Abelló A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. TEF.MC значения в EUR, ALK-B.CO значения в DKK

Часто задаваемые вопросы

TEF.MC and ALK-B.CO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TEF.MC и ALK-B.CO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор