Сравнение TEET.L с MIBX.L
TEET.L (VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist)) and MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - TEET.L tracks the Solactive European Equal Weight Screened Index while MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, TEET.L returned 11.71%/yr vs 16.37%/yr for MIBX.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TEET.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for MIBX.L.
Доходность
Сравнение доходности TEET.L и MIBX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TEET.L торгуется в USD, в то время как MIBX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIBX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TEET.L показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у MIBX.L с доходностью 15.85%. За последние 10 лет акции TEET.L уступали акциям MIBX.L по среднегодовой доходности: 11.71% против 16.37% соответственно.
TEET.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.24%
- 6 месяцев
- 5.97%
- С начала года
- 6.81%
- 1 год
- 16.54%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 11.71%
- Всё время*
- 9.66%
MIBX.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.02%
- 6 месяцев
- 15.51%
- С начала года
- 15.85%
- 1 год
- 32.06%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 20.49%
- 10 лет*
- 16.37%
- Всё время*
- 0.77%
Сравнение доходности по годам TEET.L и MIBX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEET.L VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) | 6.81% | 36.69% | 5.24% | 23.87% | -16.69% | 17.73% | 5.97% | 39.97% | -9.19% | 10.18% |
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 15.85% | 54.62% | 11.29% | 37.50% | -13.85% | 17.09% | 4.60% | 30.17% | -17.66% | 32.67% |
Correlation
The correlation between TEET.L and MIBX.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.79 |
The correlation between TEET.L and MIBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TEET.L vs. MIBX.L — Ранг доходности на риск
TEET.L
MIBX.L
Сравнение TEET.L c MIBX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TEET.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TEET.L | MIBX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.85 | -1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.12 | 9.88 | -4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TEET.L и MIBX.L
Максимальная просадка TEET.L за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки MIBX.L в -77.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEET.L и MIBX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TEET.L | MIBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -77.16% | +39.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -11.20% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -17.50% | +1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.03% | -35.60% | +1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -41.25% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -2.19% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.20% | -54.64% | +47.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.39% | 3.24% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TEET.L и MIBX.L
VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) (TEET.L) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что TEET.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIBX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TEET.L | MIBX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.19% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 14.32% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 17.18% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 21.09% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 20.99% | -1.89% |
Сравнение комиссий TEET.L и MIBX.L
TEET.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MIBX.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TEET.L и MIBX.L
Дивидендная доходность TEET.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности MIBX.L в 3.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIBX.L Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist | 3.17% | 3.68% | 3.93% | 3.73% | 3.88% | 2.09% | 1.55% | 4.02% | 4.05% | 2.75% | 3.56% | 3.05% |
TEET.L VanEck European Equal Weight Screened UCITS ETF USD (Dist) | 2.68% | 2.41% | 2.84% | 2.58% | 2.92% | 2.60% | 2.20% | 3.69% | 4.29% | 2.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TEET.L and MIBX.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MIBX.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MIBX.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for TEET.L.
TEET.L tracks Solactive European Equal Weight Screened Index, while MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: VanEck and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for TEET.L and 0.35% for MIBX.L.
Подберите оптимальное распределение для TEET.L и MIBX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор