PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEDMX с FQEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEDMX с FQEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX).

TEDMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 15 окт. 1991 г.. FQEMX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 21 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности TEDMX и FQEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEDMX и FQEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
TEDMX
Templeton Developing Markets Trust		5.07%44.71%8.14%12.28%-22.17%-5.76%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		12.06%55.98%6.67%12.18%-20.68%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, TEDMX показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у FQEMX с доходностью 12.06%.

TEDMX

1 день
3.08%
1 месяц
-11.08%
С начала года
5.07%
6 месяцев
11.66%
1 год
42.76%
3 года*
19.97%
5 лет*
4.83%
10 лет*
10.35%

FQEMX

1 день
3.12%
1 месяц
-15.56%
С начала года
12.06%
6 месяцев
27.82%
1 год
70.93%
3 года*
25.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Developing Markets Trust

Franklin Templeton SMACS: Series EM

Часто сравнивают с TEDMX:
TEDMX с STITXTEDMX с FEML.LTEDMX с TEMFXTEDMX с FDFIXTEDMX с STAGTEDMX с SCHETEDMX с OPPAX
Часто сравнивают с FQEMX:
FQEMX с AVDVFQEMX с VOOFQEMX с MEMQXFQEMX с DEMIXFQEMX с EMRSXFQEMX с DFESXFQEMX с FSSGX

Сравнение комиссий TEDMX и FQEMX

TEDMX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии FQEMX в 0.00%.

TEDMX
Templeton Developing Markets Trust
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM

Доходность на риск

TEDMX vs. FQEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEDMX
Ранг доходности на риск TEDMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FQEMX
Ранг доходности на риск FQEMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQEMX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEDMX c FQEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) и Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEDMXFQEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

3.07

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

3.44

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.55

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

3.47

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.97

13.65

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEDMX vs. FQEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEDMX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FQEMX равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEDMX и FQEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEDMXFQEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

3.07

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.62

-0.25

Корреляция

Корреляция между TEDMX и FQEMX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEDMX и FQEMX

Дивидендная доходность TEDMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что меньше доходности FQEMX в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEDMX
Templeton Developing Markets Trust		2.52%2.64%3.30%3.44%5.25%6.76%2.40%4.54%1.35%0.90%1.20%1.02%
FQEMX
Franklin Templeton SMACS: Series EM		2.84%3.18%3.15%4.82%3.93%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TEDMX и FQEMX

Максимальная просадка TEDMX за все время составила -64.97%, что больше максимальной просадки FQEMX в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEDMX и FQEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

TEDMXFQEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.97%

-34.46%

-30.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-18.93%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

-16.40%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.54%

-11.08%

-8.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

4.81%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TEDMX и FQEMX

Текущая волатильность для Templeton Developing Markets Trust (TEDMX) составляет 10.72%, в то время как у Franklin Templeton SMACS: Series EM (FQEMX) волатильность равна 14.20%. Это указывает на то, что TEDMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEDMXFQEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.72%

14.20%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

20.17%

-4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

24.14%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.99%

19.73%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.81%

19.73%

-0.92%