Сравнение TECW.L с BTC-USD
TECW.L (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, TECW.L returned 29.52%/yr vs 29.42%/yr for BTC-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TECW.L и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
TECW.L торгуется в GBP, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, TECW.L показывает доходность 24.30%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.78%.
TECW.L
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 12.81%
- С начала года
- 24.30%
- 6 месяцев
- 22.10%
- 1 год
- 51.61%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -20.64%
- С начала года
- -26.78%
- 6 месяцев
- -29.06%
- 1 год
- -36.46%
- 3 года*
- 29.42%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 61.31%
Сравнение доходности по годам TECW.L и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TECW.L SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 24.30% | 13.84% | 36.32% | 46.35% | -17.74% |
BTC-USD Bitcoin | -29.27% | -12.95% | 125.81% | 140.73% | -61.37% |
Correlation
The correlation between TECW.L and BTC-USD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.15 |
The correlation between TECW.L and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECW.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
TECW.L
BTC-USD
Сравнение TECW.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECW.L | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.87 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | -0.73 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | -1.29 | +9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECW.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | -0.88 | +3.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок TECW.L и BTC-USD
Максимальная просадка TECW.L за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECW.L и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECW.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -84.19% | +55.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.66% | -49.84% | +33.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.26% | -49.84% | +21.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | -48.61% | +46.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -40.27% | +34.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.52% | 33.73% | -27.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECW.L и BTC-USD
Текущая волатильность для SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (TECW.L) составляет 6.85%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что TECW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECW.L | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 10.36% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.32% | 33.53% | -19.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 34.70% | -15.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.01% | 44.81% | -22.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 56.03% | -34.02% |
Часто задаваемые вопросы
TECW.L and BTC-USD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TECW.L и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор