PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECTP с AGNCN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TECTP с AGNCN

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TECTP (Tectonic Financial, Inc.) and AGNCN (AGNC Investment Corp.) are both stocks. TECTP operates in Banks - Regional (Financial Services), while AGNCN operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, TECTP returned 10.10%/yr vs 9.39%/yr for AGNCN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TECTP и AGNCN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tectonic Financial, Inc. (TECTP) и AGNC Investment Corp. (AGNCN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TECTP показывает доходность -3.86%, что значительно ниже, чем у AGNCN с доходностью 4.57%.

TECTP

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-6.66%
1 год
2.65%
3 года*
9.32%
5 лет*
10.10%
10 лет*
—

AGNCN

1 день
0.39%
1 месяц
0.31%
С начала года
4.57%
6 месяцев
5.92%
1 год
10.98%
3 года*
11.24%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TECTP и AGNCN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TECTP
Tectonic Financial, Inc.		-3.86%14.18%14.35%7.22%6.05%35.12%-9.66%8.39%
AGNCN
AGNC Investment Corp.		4.57%7.77%15.21%9.13%6.33%7.91%6.01%5.12%

Correlation

The correlation between TECTP and AGNCN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2019 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TECTP:

$68.70M

AGNCN:

$28.99B

EPS

TECTP:

$0.48

AGNCN:

$1.33

Коэффициент P/E

TECTP:

20.99

AGNCN:

19.40

Коэффициент PEG

TECTP:

2.69

AGNCN:

0.05

Коэффициент P/S

TECTP:

0.76

AGNCN:

11.91

Коэффициент P/B

TECTP:

0.58

AGNCN:

2.84

Общая выручка (12 мес.)

TECTP:

$90.05M

AGNCN:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

TECTP:

$61.31M

AGNCN:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

TECTP:

-$15.80M

AGNCN:

$3.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tectonic Financial, Inc.

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с AGNCN:
AGNCN с JEPQAGNCN с AGNCAGNCN с VOOAGNCN с AGNCMAGNCN с PFFAAGNCN с GSBDAGNCN с ZROZ

Доходность на риск

TECTP vs. AGNCN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECTP
Ранг доходности на риск TECTP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECTP: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECTP: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECTP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECTP: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECTP: 4646
Ранг коэф-та Мартина
AGNCN
Ранг доходности на риск AGNCN: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNCN: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNCN: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNCN: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNCN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNCN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECTP c AGNCN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tectonic Financial, Inc. (TECTP) и AGNC Investment Corp. (AGNCN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECTPAGNCNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
2.15

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.35
3.09

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.44

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

4.09

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.39

15.77

-15.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECTP vs. AGNCN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECTP на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа AGNCN равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECTP и AGNCN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECTPAGNCNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.15

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.99

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.39

+0.01

Просадки

Сравнение просадок TECTP и AGNCN

Максимальная просадка TECTP за все время составила -31.27%, что меньше максимальной просадки AGNCN в -53.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECTP и AGNCN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TECTPAGNCNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.27%

-53.34%

+22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-2.67%

-8.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.52%

-7.17%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-13.62%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.41%

-0.31%

-10.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-2.24%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.93%

0.69%

+6.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TECTP и AGNCN

Текущая волатильность для Tectonic Financial, Inc. (TECTP) составляет 0.00%, в то время как у AGNC Investment Corp. (AGNCN) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что TECTP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGNCN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TECTPAGNCNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

1.12%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.28%

3.21%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.80%

5.08%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

9.51%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

22.94%

+1.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECTP и AGNCN

Дивидендная доходность TECTP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что меньше доходности AGNCN в 9.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AGNCN
AGNC Investment Corp.		9.24%9.60%10.37%10.57%7.47%6.81%6.87%6.74%6.92%2.70%
TECTP
Tectonic Financial, Inc.		8.56%10.81%10.32%8.91%8.74%8.51%10.51%4.31%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TECTP и AGNCN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tectonic Financial, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B20222023202420252026
20.40M
0
(TECTP) Общая выручка
(AGNCN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

TECTP and AGNCN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGNCN has higher volatility (1.12%) compared to TECTP (0.00%). In terms of maximum drawdown, TECTP dropped -31.27% vs AGNCN's -53.34%.

AGNCN currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TECTP и AGNCN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор