Сравнение TECH.TO с XEXP.TO
TECH.TO (Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD) and XEXP.TO (iShares Exponential Technologies Index ETF) are both Technology Equities funds - TECH.TO tracks the Solactive FANGMA Equal Weight Index while XEXP.TO tracks the Morningstar Exponential Technologies Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TECH.TO returned 25.26%/yr vs 17.58%/yr for XEXP.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. TECH.TO charges 0.40%/yr vs 0.44%/yr for XEXP.TO.
Доходность
Сравнение доходности TECH.TO и XEXP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TECH.TO показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у XEXP.TO с доходностью 21.03%.
TECH.TO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 25.26%
- 5 лет*
- 15.59%
- 10 лет*
- —
XEXP.TO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 38.91%
- 3 года*
- 17.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TECH.TO и XEXP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 1.79% | 18.22% | 40.26% | 80.38% | -19.01% |
XEXP.TO iShares Exponential Technologies Index ETF | 21.03% | 13.97% | 9.27% | 24.40% | 1.69% |
Correlation
The correlation between TECH.TO and XEXP.TO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TECH.TO vs. XEXP.TO — Ранг доходности на риск
TECH.TO
XEXP.TO
Сравнение TECH.TO c XEXP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECH.TO | XEXP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.46 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 3.23 | -2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 10.05 | -6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECH.TO | XEXP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.38 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.91 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок TECH.TO и XEXP.TO
Максимальная просадка TECH.TO за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки XEXP.TO в -22.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH.TO и XEXP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TECH.TO | XEXP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.92% | -22.44% | -25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -12.10% | -4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.13% | -22.44% | -1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -0.41% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.31% | -3.99% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.18% | 3.88% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECH.TO и XEXP.TO
Текущая волатильность для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) составляет 4.38%, в то время как у iShares Exponential Technologies Index ETF (XEXP.TO) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что TECH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEXP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TECH.TO | XEXP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 5.58% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 12.89% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.47% | 16.49% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.43% | 18.91% | +7.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.36% | 18.91% | +7.45% |
Сравнение комиссий TECH.TO и XEXP.TO
TECH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XEXP.TO в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECH.TO и XEXP.TO
Дивидендная доходность TECH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности XEXP.TO в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 0.11% | 0.12% | 0.14% | 0.20% | 0.35% | 0.17% |
XEXP.TO iShares Exponential Technologies Index ETF | 0.54% | 0.65% | 0.80% | 0.63% | 0.21% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TECH.TO and XEXP.TO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TECH.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TECH.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.44% for XEXP.TO.
TECH.TO tracks Solactive FANGMA Equal Weight Index, while XEXP.TO tracks Morningstar Exponential Technologies Index. They also come from different issuers: Evolve and iShares. Their fees differ too: 0.40% for TECH.TO and 0.44% for XEXP.TO.
Подберите оптимальное распределение для TECH.TO и XEXP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор