PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TECH.TO с QQQY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TECH.TO с QQQY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO).

TECH.TO и QQQY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECH.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive FANGMA Equal Weight Index. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. QQQY.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Technology Sector Adjusted Market-Cap Weighted™ Index. Фонд был запущен 6 окт. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TECH.TO и QQQY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECH.TO и QQQY.TO

2026 (YTD)202520242023
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD		-8.78%18.22%40.26%15.26%
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		-7.00%27.46%207.55%115,066.66%

Доходность по периодам

С начала года, TECH.TO показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у QQQY.TO с доходностью -7.00%.

TECH.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-8.78%
6 месяцев
-8.49%
1 год
17.12%
3 года*
27.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY.TO

1 день
1.53%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.79%
1 год
29.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD

Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с TECH.TO:
TECH.TO с TEC.TOTECH.TO с QQC.TOTECH.TO с BIGYTECH.TO с HTAE.TOTECH.TO с HISU-U.TOTECH.TO с HISA.NEOTECH.TO с TECI.TO
Часто сравнивают с QQQY.TO:
QQQY.TO с QQCL.TOQQQY.TO с HDIV.TOQQQY.TO с HHIS.TOQQQY.TO с TXF.TOQQQY.TO с QQQMQQQY.TO с HTAE.TOQQQY.TO с QQC.TO

Сравнение комиссий TECH.TO и QQQY.TO

TECH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QQQY.TO в 0.74%.

QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD

Доходность на риск

TECH.TO vs. QQQY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TECH.TO
Ранг доходности на риск TECH.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECH.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECH.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECH.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECH.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECH.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QQQY.TO
Ранг доходности на риск QQQY.TO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY.TO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECH.TO c QQQY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TECH.TOQQQY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.13

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.76

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

2.08

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

7.61

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TECH.TO vs. QQQY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECH.TO на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа QQQY.TO равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECH.TO и QQQY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TECH.TOQQQY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.13

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.06

+0.45

Корреляция

Корреляция между TECH.TO и QQQY.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TECH.TO и QQQY.TO

Дивидендная доходность TECH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности QQQY.TO в 15.60%

TTM20252024202320222021
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD		0.13%0.12%0.14%0.20%0.35%0.17%
QQQY.TO
Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund		15.60%16.21%96.39%27.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECH.TO и QQQY.TO

Максимальная просадка TECH.TO за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки QQQY.TO в -26.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH.TO и QQQY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TECH.TOQQQY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.92%

-26.27%

-21.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-14.91%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-9.71%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-3.52%

-9.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

4.07%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности TECH.TO и QQQY.TO

Текущая волатильность для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) составляет 6.92%, в то время как у Evolve NASDAQ Technology Enhanced Yield Index Fund (QQQY.TO) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что TECH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TECH.TOQQQY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

8.38%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

15.80%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

26.54%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

46,649.77%

-46,623.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

46,649.77%

-46,623.13%