Сравнение TECH.TO с AIGO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO).
TECH.TO и AIGO.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TECH.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive FANGMA Equal Weight Index. Фонд был запущен 4 мая 2021 г.. AIGO.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Фонд был запущен 14 мая 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TECH.TO и AIGO.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TECH.TO и AIGO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | -8.78% | 18.22% | 17.70% |
AIGO.TO Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF | -5.51% | 24.69% | 19.81% |
Доходность по периодам
С начала года, TECH.TO показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у AIGO.TO с доходностью -5.51%.
TECH.TO
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -8.78%
- 6 месяцев
- -8.49%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 27.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIGO.TO
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- -5.51%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- 25.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TECH.TO и AIGO.TO
TECH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIGO.TO в 0.60%.
Доходность на риск
TECH.TO vs. AIGO.TO — Ранг доходности на риск
TECH.TO
AIGO.TO
Сравнение TECH.TO c AIGO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TECH.TO | AIGO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.94 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.51 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.20 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.54 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 4.44 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TECH.TO | AIGO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.94 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.85 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между TECH.TO и AIGO.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TECH.TO и AIGO.TO
Дивидендная доходность TECH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности AIGO.TO в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
TECH.TO Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD | 0.13% | 0.12% | 0.14% | 0.20% | 0.35% | 0.17% |
AIGO.TO Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TECH.TO и AIGO.TO
Максимальная просадка TECH.TO за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки AIGO.TO в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH.TO и AIGO.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TECH.TO | AIGO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.92% | -26.71% | -21.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -17.14% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -12.24% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -4.78% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 5.95% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TECH.TO и AIGO.TO
Текущая волатильность для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) составляет 6.92%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что TECH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TECH.TO | AIGO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 8.85% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 17.73% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 27.60% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 23.90% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.64% | 23.90% | +2.74% |