PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TECH.TO с AIGO.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TECH.TO и AIGO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TECH.TO и AIGO.TO


2026 (YTD)20252024
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD
-8.78%18.22%17.70%
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF
-5.51%24.69%19.81%

Доходность по периодам

С начала года, TECH.TO показывает доходность -8.78%, что значительно ниже, чем у AIGO.TO с доходностью -5.51%.


TECH.TO

1 день
0.94%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-8.78%
6 месяцев
-8.49%
1 год
17.12%
3 года*
27.82%
5 лет*
10 лет*

AIGO.TO

1 день
1.38%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-4.99%
1 год
25.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD

Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF

Сравнение комиссий TECH.TO и AIGO.TO

TECH.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии AIGO.TO в 0.60%.


Доходность на риск

TECH.TO vs. AIGO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TECH.TO
Ранг доходности на риск TECH.TO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECH.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECH.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECH.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECH.TO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECH.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина

AIGO.TO
Ранг доходности на риск AIGO.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGO.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGO.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGO.TO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGO.TO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGO.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TECH.TO c AIGO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) и Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TECH.TOAIGO.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.94

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.51

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.54

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

4.44

-0.92

TECH.TO vs. AIGO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TECH.TO на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIGO.TO равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TECH.TO и AIGO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TECH.TOAIGO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.94

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.85

-0.35

Корреляция

Корреляция между TECH.TO и AIGO.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TECH.TO и AIGO.TO

Дивидендная доходность TECH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что больше доходности AIGO.TO в 0.09%


TTM20252024202320222021
TECH.TO
Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD
0.13%0.12%0.14%0.20%0.35%0.17%
AIGO.TO
Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF
0.09%0.09%0.49%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TECH.TO и AIGO.TO

Максимальная просадка TECH.TO за все время составила -47.92%, что больше максимальной просадки AIGO.TO в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TECH.TO и AIGO.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


TECH.TOAIGO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.92%

-26.71%

-21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-17.14%

+0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-12.24%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-4.78%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

5.95%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности TECH.TO и AIGO.TO

Текущая волатильность для Evolve FANGMA Index ETF Hedged CAD (TECH.TO) составляет 6.92%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology Index ETF (AIGO.TO) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что TECH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TECH.TOAIGO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.92%

8.85%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

17.73%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

27.60%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.64%

23.90%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

23.90%

+2.74%